如何建立投资模型

最新推荐文章于 2022-05-26 13:17:04 发布
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分类专栏： 数据挖掘
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建立投资模型－辅助投资决策

理论基础－正负向情绪分析

网络上有些舆情是来自于微博等社交网络，

建立投资模型的逻辑

  • 使用微博正负评情绪指标判断进场点；

正负向情绪分析 是否有效？

  • 鸡生蛋还是蛋生鸡的问题

    • 是因为投资人的情绪不好才导致股票下跌，还是因为股票导致情绪不好；
朱元禄
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专栏目录
C语言学生成绩管理系统源代码
柠萌Sweet的博客
03-21 13万+
大学C语言实训课，C语言学生成绩管理系统。 #include<stdio.h> #include<string.h> #include<math.h> struct student { int num; char name[20]; float pingshi; float shiyan; float kaoshi; double ...
量化投资模型
03-26
机器学习(股票) 量化策略源码,本策略选取了七个特征变量组成了滑动窗口长度为15天的训练集,随后训练了一个二分类(上涨/下跌)的支持向量机模型. 若没有仓位则在每个星期一的时候输入标的股票近15个交易日的特征变量进行预测,并在预测结果为上涨的时候购买标的. 若已经持有仓位则在盈利大于10%的时候止盈,在星期五损失大于2%的时候止损. 特征变量为:1.收盘价/均值2.现量/均量3.最高价/均价4.最低价/均价5.现量6.区间收益率7.区间标准差
股市投资回报模型
12-16
计算单利和复利的投资模型，深刻反思投资和投机。做了多年的老韭菜，大难不死必有后福。
算法训练：嘘，别人我不告诉TA
Debroon
04-05 4206
文章目录算法 or 解谜游戏基础的设计能力：不知道如何下手怎么办？基础的建模能力：数组、链表，以及优化的柔性数组解题技巧：也说不清楚，就是对这道题有 feel 嘛！攻略：新手、老手和大神之间的差异。模型：一题多解怎么来？应用：如何把问题与某个抽象的模型相连？   算法 or 解谜游戏 编程、数学是十分适合自学的，因为一道题对不对，您可以立马得到答案。 哪怕您很喜欢编程，也会如我一样...
建立模型
miles_ye的博客
05-12 1247
建立模型的流程 建模前的准备（即数据预处理） 缺失值处理 a) 删除之：应用场景缺失值相对于总数据样本而言是非关键少数。 b) 统计量填补：应用的统计量有均值、中位数、回归模型预测值。 数据标准化 例如： 进行数据标准化的主要原因： a) 统一变量量纲。 b) 同分布变量：标准化后的变量均值为0，标准差（即方差）为1。 异常值排查 近似概念：异常值、离群值、极端值。 关键区分是 真实存在（重点分析之） 还是 明显错误（删除或者修正之）。 模型的选择与建立 有监督学习（简称：监督学习） 也就是上图中
股权投资模型-CAPM模型和PEG模型（内附示例数据）
li514006030的博客
05-26 4832
一、CAPM模型 1、数据来源：示例数据附在分享文件中 2、数据年份：2000-2019年 3、数据指标： 资本资产定价模型（Capital Asset Pricing Model 简称CAPM）是由美国学者威廉·夏普（William Sharpe）、林特尔（John Lintner）、特里诺（Jack Treynor）和莫辛（Jan Mossin）等人于1964年在资产组合理论和资本市场理论的基础上发展起来的，主要研究证券市场中资产的预期收益率与风险资产之间的关系，以及均衡价格是如何形成的，是现代
投资收益和风险三种模型的matlab代码
SihgYu
10-24 2万+
1. 问题提出 市场上有 n 种资产 si ( i = 1,2,L, n )可以选择，现用数额为 M 的相当大的资金作一个时期的投资。这 n 种资产在这一时期内购买 si 的平均收益率为 ri ，风险损失率为qi ，投资越分散，总的风险越少，总体风险可用投资的 si 中最大的一个风险来度量。 购买 si 时要付交易费，(费率 pi )，当购买额不超过给定值...
有关于投资最优化的模型求解
weixin_43732599的博客
11-12 5527
河工大2020年数学建模复赛题目 投资方案最优化的数学模型 摘要： 本文解决的是在未来13年内最优化的投资方案问题，通过对于提供的数据分析，我们建立了三个最优化模型，定量描述了不同约束条件下的投资方案最优方法。 对于问题一，在考虑收益率以及缴纳税率，以最后获得收益的最大值作为目标函数，以最初的投资下限以及产品的风险等级投资到期年限作为约束条件，建立了单目标最优化模型。然后利用lingo编程得出机构在2033年末可以获得利润1914.286万美元。 对于问题二，相对于问题一增加了重复投资，在考虑收益率以及缴纳
投资的收益与风险的数学建模
haohulala的博客
04-23 1万+
问题的提出 假设市场上有nnn中资产si(i=1,2,...,n)s_i(i=1, 2, ..., n)si​(i=1,2,...,n)可以选择，先用数额为MMM的相当大的资金作为一时期的投资，分别给出nnn中资产的平均收益率rir_iri​，风险损失率qiq_iqi​，手续费pip_ipi​和购买额度uiu_iui​。其中购买额度指的是我们在购买某一种资产的时候，假设购买的额度小于uiu_iui...
基于区间规划的投资组合模型
06-27
为了研究不确定环境下的投资组合问题,将模糊区间集合的概念引入投资组合模型中,利用证券组合投资的收益率极大化为目标,以投资组合模型中的β值和流动性为约束建立了一种区间规划投资组合模型(IMβL),利用区间数知识...
投资分配问题的模型建立
07-08
这是我自己间的一个数学模型，供大家分享，想要更多的论文 可以关注我的这个号
用户行为分析模型
02-24
企业追踪或记录的用户行为或业务过程，如用户注册、浏览产品详情页、成功投资、提现等，通过研究与事件发生关联的所有因素来挖掘用户行为事件背后的原因、交互影响等。行为事件分析法一般经过事件定义与选择、下钻...
基于失衡系数的煤炭企业安全投资决策评估模型
05-29
基于实物期权思想,引入失衡系数(Disproportion Factor)的概念,依照事故特点,综合考虑投资有效性、事故发生概率、严重程度、投资者风险态度等因素,建立了NPV-DF决策评估算法,并构建了煤炭企业安全措施投资评估体系,...
电信运营商投资效益关联分析模型
01-20
随着通信运营商利润高增长...在传统评估方式的基础上，尝试通过从关键指标关联表现视角出发，从与全省均值对标着手，建立指标联动分析体系对地市投资效益做综合评估。力求避免资源投入放空，实现地市投资效益最大化。
Python回归分析五部曲（一）—简单线性回归
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jacky_zhuyuanlu的博客
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回归最初是遗传学中的一个名词，是由英国生物学家兼统计学家高尔顿首先提出来的，他在研究人类身高的时候发现：高个子回归人类的平均身高，而矮个子则从另一方向回归人类的平均身高； 整体逻辑 回归分析（Regression Analysis）研究自变量与因变量之间关系形式的分析方法，它主要是通过建立因变量y与影响它的自变量 x_i(i=1,2,3… …)之间的回归模型，来预测因变量y的发展趋向。 回归分析的分
Python数据挖掘－文本挖掘
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09-13 3万+
文本挖掘概要搞什么的？ 从大量文本数据中，抽取出有价值的知识，并且利用这些知识更好的组织信息的过程。 目的是什么？ 把文本信息转化为人们可利用的知识。 举例来说，下面的图表利用文本挖掘技术对库克iphoneX 发布会的内容进行分析，得出此次发布会报告中的几个常青词汇、词频的趋势变化情况。（一）语料库（Corpus） 在python中，如何根据以往的文档文件搭建一个语料库？ 1.什么是语料库语料库
Python回归分析五部曲（三）—一元非线性回归
jacky_zhuyuanlu的博客
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（一）基础铺垫 一元非线性回归分析（Univariate Nonlinear Regression）在回归分析中，只包括一个自变量和一个因变量，且二者的关系可用一条曲线近似表示，则称为一元非线性回归分析。 一元二次方程： y=a2x2+a1x1+a0x0y = a_2x^2 + a_1x^1 + a_0x^0 一元三次方程： y=a3x3＋a2x2+a1x1+a0x0y = a_3x^3 ＋ a
Python地理信息数据可视化
jacky_zhuyuanlu的博客
10-04 6467
地图基础铺垫定义 地图（map）:是指按一定的比例运用符号、颜色、文字标记等描绘显示地球表面的自然地理、行政区域、社会经济状况的图形。 地图绘制步骤 绘制需要展示的地图，获取地图对象，获取每个区域的名字及顺序； 在每个区域的名字和顺序后面，加上我们需要展示的数据以及经纬度； 根据数据的大小，设置每个区域展示的颜色的深浅，以区分每个区域（对数据进行标准化处理，使用［0,1］的值，代表颜色的透明度）；
建立投资组合的二次规划模型
最新发布
06-08
建立投资组合的二次规划模型是金融领域中非常常见的问题，通常的目标是大化投资组合的收益或最小化投资组合的风险。我将为您介绍一种最小化投资组合风险的二次规划模型。 首先，我们需要定义一些符号。假设我们有 $...

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