单方程误差修正模型案例分析

最新推荐文章于 2022-09-27 15:38:44 发布

littlely_ll

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单方程误差修正模型案例分析
数据的生成
set.seed(12345)
u<-rnorm(500)
x<-cumsum(u)
y<-x+u
E-G协整估计及检验
model.lm<-lm(y~x)
summary(model.lm)

Call:
lm(formula = y ~ x)

Residuals:
     Min       1Q   Median       3Q      Max 
-2.65130 -0.65274  0.02012  0.60176  2.66642 

Coefficients:
            Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)    
(Intercept)  0.12350    0.10797   1.144    0.253    
x            0.99861    0.00333 299.924   <2e-16 ***
---
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘