多元正态分布的条件概率分布
假设分别有两个多维向量和
其中
那么的协方差矩阵为:
那么的协方差矩阵为:
那么的协方差矩阵为:
那么的协方差矩阵为:
那么向量的协方差矩阵为
其中
其中
那么条件分布为
其中
现在来看一个二维正态分布的例子
均值为
协方差矩阵为
令他们都只包含一个元素
那么条件分布
我们来看条件均值
这里
将其代入条件均值表达式得到
同样得到,条件协方差矩阵
我们可以得到条件分布为
同样可以得到
如果代入具体的数值,我们可以得到
那么给定标准正态分布
证明:
设F(y)为f(x)的累积分布,那么
令 那么
那么
如果从标准正态分布采样任意均值方差的公式就可以得到了
证明过程如下
令
F(y)是f(y)的累积分布,那么
那么
对二元正态分布的条件分布进行采样就可以转变成对一维正态分布的采样
同理可以得到X1条件下的采样方法。
对于Gibbs采样的情况,我们需要考虑k维正态分布的条件概率
我们假定X1为一维变量,X2为k-1维的向量
可以看出,在K维条件下,还是需要求出k-1维的逆矩阵,这个计算量同样不小,这方面的问题留在后面来解决