5. 矩阵的LU分解、QR分解
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这一部分主要回顾一下矩阵里面的两种重要分解,LU分解和QR分解。LU分解的主要用途包括求解矩阵的逆,求解线性方程组等。与QR分解最相关的就是最小二乘法了。还用于数值分析中,例如计算矩阵特征值。
1 LU分解
- A=LU ,将矩阵A分解成为一个单位下三角矩阵L和一个单位上三角矩阵U的乘积。
- LU 分解定理:如果n阶方阵A的各阶顺序主子式 Δk≠0, k=1,2,..,n ,则存在唯一的单位下三角矩阵L和唯一的非奇异下三角矩阵U使得 A=LU 。
- 如何计算矩阵的LU分解?
可以知道,存在矩阵L的逆矩阵L’使得LL’=I,因此L’A=L’LU=U。因此通过对矩阵A做初等行变换L’可以得到矩阵U,再对矩阵L’求逆得到矩阵L。 - 计算公式:
[a11⋯a1n ⋮⋱⋮ an1⋯ ann ]=⎡⎣⎢⎢⎢⎢⎢1l21⋮ln11⋮⋯⋱ln,n−11⎤⎦⎥⎥⎥⎥