5. 矩阵的LU分解、QR分解

5. 矩阵的LU分解、QR分解

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  这一部分主要回顾一下矩阵里面的两种重要分解，LU分解和QR分解。LU分解的主要用途包括求解矩阵的逆，求解线性方程组等。与QR分解最相关的就是最小二乘法了。还用于数值分析中，例如计算矩阵特征值。

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1 LU分解

• $A = LU$，将矩阵A分解成为一个单位下三角矩阵L和一个单位上三角矩阵U的乘积。
• $LU$分解定理：如果n阶方阵A的各阶顺序主子式$\Delta_k\not= 0,\ \ k = 1,2,..,n$，则存在唯一的单位下三角矩阵L和唯一的非奇异下三角矩阵U使得$A = LU$。
• 如何计算矩阵的LU分解？
  可以知道，存在矩阵L的逆矩阵L’使得LL’=I，因此L’A=L’LU=U。因此通过对矩阵A做初等行变换L’可以得到矩阵U，再对矩阵L’求逆得到矩阵L。
• 计算公式：
  [a11⋯a1n ⋮⋱⋮ an1⋯ ann ]=⎡⎣⎢⎢⎢⎢⎢1l21⋮ln11⋮⋯⋱ln,n−11⎤⎦⎥⎥⎥⎥