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目录
💥1 概述
大多数经济时间序列并不一定如我们所期望的具有恒定的均值,这些序列往往在阶段性的相对平稳之后又表现出剧烈的波动。我们将这一类序列称为条件异方差，长期来看，它们的无条件方差是恒定的，但存在着方差相对较大的时期。最典型的如股票市场，既有看上去风平浪静的时候，也有大起大落的时候。
上世纪80年代以前，由于缺乏更好的度量，时间序列的方差一直被假设为恒定。1982年，Engle 发表论文指出，时间序列存在着一种特殊的异方差即“自回归条件异方差”(Autoregressive Conditional Heteroskedasticity，简记ARCH）。1986年，Bollerslev对ARCH模型进行了推广，建立了“广义自回归条件异方差”(Generalised ARCH)，也就是我们熟知的GARCH模型。因此，在讨论GARCH模型之前，我们首先对ARCH模型进行研究。
作为计量经济学中最常用的模型之一，ARCH在实际使用的过程中也存在着一定的缺陷。例如当滞后阶数p较大时，待估计的参数数量较大，这不仅造成样本容量的损失，可能还会带来诸如多重共线性等其他问题。而Bollerslev(1996)GARCH模型的提出，减少了待估计的参数，解决的ARCH模型存在的缺陷，使得我们可以对未来条件方差进行更准确的预测。
基于GARCH-LSTM模型的混合方法在时间序列预测领域是一个相对较新的研究方向，它结合了两种强大模型的优势：长短时记忆网络（Long Short-Term Memory, LSTM）和广义自回归条件异方差性模型（Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity, GARCH）。这种混合方法旨在提高对具有复杂动态特性和波动性的金融时间序列数据预测的准确性。下面是对这种方法的基本介绍、原理以及其应用研究的简要概述。
原理概述
-
LSTM网络： LSTM是递归神经网络（RNN）的一种特殊形式，特别擅长处理长序列数据中的长期依赖问题。通过其独特的门控机制（输入门、遗忘门和输出门），LSTM能够选择性地遗忘无关信息，保留重要信息，并控制信息的输出，从而在时间序列预测中表现优异，特别是在如股价预测、能源需求预测等任务中。
-
GARCH模型： GARCH模型主要用于描述和预测时间序列数据的波动性。它基于这样的观察：在许多金融时间序列中，波动性（即收益的标准差）不是常数，而是随时间变化并受过去波动性的影响。GARCH模型能捕捉到这种条件异方差性，通过考虑当前观测值的平方（或绝对值）以及过去的波动性来预测未来的波动性。
混合方法（GARCH-LSTM）
在GARCH-LSTM混合模型中，通常首先使用LSTM模型处理时间序列的数据部分，预测序列的均值或条件均值。LSTM学习到的时间序列的动态模式和趋势为预测提供了基础。随后，GARCH模型则被用来预测序列的波动性或条件方差，这一步骤尤其适用于那些显示出明显波动聚类特征的时间序列数据。
- 步骤：
- 数据预处理：标准化或归一化时间序列数据，以便于LSTM和GARCH模型的训练。
- LSTM阶段：用LSTM模型学习时间序列的结构特征，预测下一个时间点的条件均值。
- 残差提取：从实际值减去LSTM预测的均值得到残差序列。
- GARCH阶段：将残差序列作为输入，用GARCH模型拟合并预测该序列的波动性。
- 结果合并：将LSTM预测的均值与调整后的GARCH预测波动性结合起来，生成最终的预测值，可能包括均值加上一定倍数的标准差以形成预测区间。
应用研究
这种方法已广泛应用于金融市场的预测，如股票价格、汇率、商品价格等的波动性预测。此外，它也被探索用于能源市场、天气预测、交通流量分析等领域中具有复杂波动性的数据预测。
结论
基于GARCH-LSTM模型的混合方法提供了一种有效手段，以同时考虑时间序列的趋势、季节性以及波动性，提高了预测精度和鲁棒性。然而，这种方法也面临一些挑战，如模型参数的优化、过拟合的风险以及计算资源的需求等。未来的研究可以进一步探索更高效的集成策略、更先进的深度学习架构以及在更多领域的应用。
📚2 运行结果
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Epoch 98/100
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Epoch 100/100
3508/3508 [==============================] - 212s 60ms/step - loss: 3.3042e-04
🎉3 参考文献
部分理论来源于网络，如有侵权请联系删除。
[1]秦寰. 基于GARCH-LSTM的沪深300指数择时策略研究[D].上海财经大学,2021.DOI:10.27296/d.cnki.gshcu.2021.000445.
[2]方志军. 基于GARCH族和LSTM混合模型的股价波动预测研究[D].中南财经政法大学,2021.DOI:10.27660/d.cnki.gzczu.2021.002388.
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