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✏️学长整理的清华大学五道口经管431试题如下 📝
1每期现金流为1的永续年金按5%折现,其久期是多少?()
A.420
B.200
C无限长
D.21
2.两个风险资产,A的期望收益率E(R)=5%,B的期望收益率E(Ra)=15%,A的标准差·4为0.2,
B的标准差Og为0.4,A和B的相关系数PB为0.1,求最接近的市场收益率?()
A.5%
B.7%
C.10%
D.12%
3.欧式看涨期权,2期,行权价格100,当前标的价格70,下一阶段为1.5或0.5,无风险利率25%,
则欧式看涨期权当前价格为?()
A28.5
B.20.7
C.45
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