Schur Complement: linear matrix inequality

最新推荐文章于 2024-09-26 17:12:37 发布

Zhong Tanner

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文章标签：学习

本文链接：https://blog.csdn.net/2301_78253574/article/details/139589686

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引理：

         $\left.\left(\begin{array}{cc}\mathcal{A}(x)&\mathcal{B}(x)\\\mathcal{B}(x)^\top&\mathcal{C}(x)\end{array}\right.\right)<0,$

等价于以下任意一个

        (1) $\mathcal{A}(x)<0$ 且 $\mathcal{C}(x)-\mathcal{B}(x)^{\top}\mathcal{A}(x)^{-1}\mathcal{B}(x)<0,$

        (2) $\mathcal{C}(x)<\mathbf{0}$ 且 $\mathcal{A}(x)-\mathcal{B}(x)\mathcal{C}(x)^{-1}\mathcal{B}(x)^{\top}<\mathbf{0},$

其中 $\mathcal{A}(x)^{\top}=\mathcal{A}(x),\mathcal{C}(x)^{\top}=\mathcal{C}(x).$

证明：

        记

         $A = \left.\left(\begin{array}{cc}\mathcal{A}(x)&\mathcal{B}(x)\\\mathcal{B}(x)^\top&\mathcal{C}(x)\end{array}\right.\right)$ ，

进行初等变换：

         $\begin{bmatrix}I&0\\-B^{T}(x)A(x)^{-1}&I\end{bmatrix}\begin{bmatrix}A(x)&B(x)\\B^{T}(x)&C(x)\end{bmatrix}\begin{bmatrix}I&-A(x)B(x)\\0&I\end{bmatrix}$

         $=\begin{bmatrix}A(x)&0\\0&C(x)-B^{T}(x)A^{-1}(x)B(x)\end{bmatrix}$

同理：

         $\begin{bmatrix}I&-B(x)C^{-1}(x)\\0&I\end{bmatrix}\begin{bmatrix}A(x)&B(x)\\B^{T}(x)&C(x)\end{bmatrix}\begin{bmatrix}I&0\\\\-C(x)^{-1}B^{T}(x)&I\end{bmatrix}$

         $\left.=\left[\begin{array}{cc}{{A(x)-B(x)C^{-1}(x)B(x)^{T}}}&{0}\\{0}&{{C(x)}}\\\end{array}\right.\right]$

故

         $\left.\left(\begin{array}{cc}{A(x)}&{B(x)}\\{B^{T}(x)}&{C(x)}\\\end{array}\right.\right)<0\Longleftrightarrow A(x)<0, C(x)-B^{T}(x)A^{-1}(x)B(x)<0$

         $\left.\left(\begin{array}{cc}{A(x)}&{B(x)}\\{B^{T}(x)}&{C(x)}\\\end{array}\right.\right)<0\Longleftrightarrow C(x)<0, A(x)-B(x)C^{-1}(x)B^{T}(x)<0$

定理得证.