ARIMA模型参数选择与Python实现

ARIMA（自回归滑动平均差分整合移动平均模型）是一种常用的时间序列预测模型。在使用ARIMA模型进行预测之前，我们需要选择合适的参数p、d和q来构建模型。本文将介绍ARIMA模型参数选择的方法，并提供Python代码示例。

首先，让我们了解一下ARIMA模型的三个参数：

1. p（AR阶数）：表示模型中的自回归项数。它是通过自相关图（ACF）和偏自相关图（PACF）来确定的。ACF表示时间序列与其自身滞后版本之间的相关性，而PACF表示在其他滞后项的影响下，两个时间序列之间的相关性。

2. d（差分阶数）：表示用于使时间序列平稳化的差分次数。通常，我们需要对时间序列进行差分，直到其变为平稳序列。平稳序列是指均值、方差和自协方差不随时间变化的序列。

3. q（MA阶数）：表示模型中的滑动平均项数。它也是通过ACF图来确定的。

下面是使用Python进行ARIMA模型参数选择的步骤：

步骤1：导入所需的库和数据

import pandas as p