数据回归算法 | 贝叶斯Ridge回归

贝叶斯Ridge回归是一种基于贝叶斯统计理论的回归方法，它结合了岭回归和贝叶斯推断。与传统的岭回归相比，贝叶斯Ridge回归引入了先验分布来对模型参数进行建模，并通过贝叶斯推断来估计参数的后验分布。这使得我们可以在回归问题中考虑参数的不确定性，并得到更稳健的结果。
贝叶斯Ridge回归适用于以下情况：

需要考虑参数不确定性的回归问题。
数据集较小，需要通过引入先验知识来提高模型稳定性和泛化能力。
希望获得参数的后验分布信息，而不仅仅是点估计。
一个 Python 案例
下面咱们利用 Plotly 创建一个Python案例，帮助理解贝叶斯Ridge回归的原理：

import numpy as np
import plotly.graph_objects as go
from sklearn.linear_model import BayesianRidge

生成数据集

np.random.seed(0)
X = np.linspace(-5, 5, 100)
y = np.sin(X) + np.random.normal(0, 0.1, 100)

对X进行扩展，添加偏置项

X = X[:, np.newaxis]

使用贝叶斯Ridge回归拟合数据

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