KS指标及其计算公式及意义

KS指标及其计算公式及意义

KS指标（Kolmogorov-Smirnov test）是一种常用的统计学指标，用于衡量两个概率分布之间的差异程度。它可以用于比较两个样本或模型的预测能力，广泛应用于金融风险评估、信用评分模型等领域。本文将介绍KS指标的计算公式及其意义，并提供使用Python计算KS指标的示例代码。

KS指标的计算公式如下：

KS = max|F1(x) - F2(x)|

其中，F1(x)和F2(x)分别为两个概率分布的累积分布函数（CDF），x为自变量。KS指标计算的是两个概率分布函数在所有可能取值点上的最大差异。

KS指标的意义在于，它能够直观地反映两个概率分布之间的差异程度。当KS值较大时，说明两个概率分布之间存在较大的差异，即它们的预测能力较强；反之，KS值较小则表示两个概率分布较为接近，预测能力较弱。

下面是使用Python计算KS指标的示例代码：

import numpy as np
from scipy import stats