运筹学视角下的市场机制设计

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市场机制设计是微观经济学的一个前沿领域，其开创者囊括了2012和2020两个年度的诺贝尔经济学奖。市场设计与运筹学从学科关系到发展历史的方方面面都有密切关系，研究问题都既有理论渊源又深受现实问题驱动。本文从运筹学视角简要介绍市场设计的发展现状和趋势，特别介绍次模分析、离散凸分析、算法博弈论等基础方法，并概述市场设计在数字经济和智慧交通领域的潜在应用。最后介绍两个学科领域进一步深度交叉融合所面临的挑战，并给出推动相关科研和教学工作的浅见。

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1 引 言

提及经济和经济学，首先映入很多人脑海的就是市场，是交易、价格和货币，是熙熙攘攘的交易者无组织地讨价还价或者按照某种价格进行买卖。随着科技的发展和人类社会的进步，越来越多市场被政府、企业等机构组织起来集中交易，有了人为设计的交易与分配规则，构成了“中心化市场”。它们包括证券交易所、在线拍卖平台、政府招标采购平台，也包括不采用货币为媒介的义务教育阶段学位分配系统、人体器官移植分配系统，而广义的“市场”更是包括所有呈现供给和需求关系的系统。市场机制设计，简称市场设计（Market Design），就是研究中心化市场应当如何设计交易与分配的经济学前沿领域。

诺贝经济学奖在2020年授予Paul Milgrom和Robert Wilson，表彰他们在市场设计的重要研究分支——拍卖理论，特别是多物品拍卖机制设计方面的杰出贡献[1,2]。世界各国政府采用他们的“同步多轮拍卖”（Simultaneous Multiple-Round Auctions）分配通讯频谱，获得数千亿美元的财政收入。在此之前的2012年，诺贝经济学奖授予了Alvin Roth和Lloyd Shapley，表彰他们在稳定匹配领域的开创性贡献。稳定匹配以及相关的理论经常应用于高校招生和器官移植等没有货币和价格的市场中稀缺资源的分配，也是市场设计领域的核心方向。

一个有趣的现象是，该领域前沿学者很多拥有运筹学学科背景，或者师承可以往上追溯至运筹学[3,4]。基于作者的一些初步观察与思考，本文尝试探讨运筹学是否还能进一步推动市场设计的发展？市场设计的成功又给运筹学提供了哪些启发？

需要注意，作为两门各自独立的学科，今天运筹学和经济学的研究前沿侧重点有相当的差异。比如运筹学与经济学相比更偏重技术方法、离数学更近，其应用和前沿交叉更多来自管理科学和人工智能等学科，除具备一定的社会科学特点外，整体上更接近理科和工科。而经济学是一门典型的社会科学，在研究范式和评判标准方面都与运筹学有一定差距。经济学家的确经常使用凸分析和非线性规划，但是这些知识大都是几十年前发明的成熟技巧，与运筹学优化领域的前沿相去甚远；运筹学领域大量的优化专家持续在算法方面对各种优化问题发明了种种高效算法，但是经济学家对算法的重视程度相对较弱。经济学家最常使用并持续创新的方法工具是博弈论和计量经济学。尽管博弈论早期也可以看成运筹学的一个分支，但是经济学家深度介入乃至主导了博弈论的发展，经济学家对博弈论的重视程度远超运筹学家和数学家，大批微观理论专业的经济学毕业生受到了良好的博弈论训练甚至本身就是博弈论专家，使得经济学家使用博弈论的时候不需要跟运筹学或数学背景的博弈论学家有太多交流合作。

在目前这种运筹学和经济学渐行渐远的大趋势下，却有一个很有活力的前沿方向同时受到经济学家、运筹学家以及理论计算机学家的关注，那就是市场设计。本文从运筹学的视角简要介绍微观经济理论的这个前沿方向，分析其发展现状、趋势与挑战，呼吁中国的经济学家和运筹学家更多关注此领域的进展。由于运筹学和市场设计都是非常宽广的学科领域，限于学识和篇幅，本文的探讨很难绝对客观更难全面。本文内容的取舍更多来自作者本人研究中的理解和体会，难免挂一漏万（比如我们对行为运筹和运营管理与经济学的交叉介绍很不充分），旨在起到抛砖引玉的作用、希望引起同行更多的关注。

大多数读者对市场设计这个概念可能会陌生，但是对机制设计更可能不陌生。机制设计也可以叫做“逆向博弈论”，主要研究在各种环境下如何设计博弈规则，使得给定的博弈结果符合效率和公平等预期目标。市场设计是机制设计的一个重要分支，聚焦市场中的制度设计。一般来说，市场设计包含有货币的拍卖机制设计和没有货币的匹配机制设计两大分支，研究历史也很悠久。但是市场设计这个概念的提出是相对新近的事情。具体来说，市场设计是针对一类具体的机制设计问题，借助于博弈论、算法、仿真、实验和实证等方法设计或修正交易规则、分配规则，实现提升效率和公平等目标的一个研究方向。市场设计不仅研究现实市场中的各种机制如何运作，更致力于设计更有效更公平的定价、拍卖、匹配等机制。从上述定义看出，市场设计是一个很综合交叉的研究方向[5,6]。

运筹学与经济学有很多天然的联系，这从学科历史、学科定位和学科分支三个维度都容易看清楚。

学科历史方面，经济学家与数学家和物理学家等一起参与了二战后运筹学的创建。很多经济学家，包括Leonid Kantorovich、Wassily Leontief、Tjalling Koopmans和Kenneth Arrow等，在线性规划和库存理论等运筹学基础理论方面都做出了重要贡献，冯诺依曼更是同时被两个学科公认做出过奠基性贡献的学者。市场设计的奠基性学者中，Lloyd Shapley和Robert Wilson都是重要的运筹学家，Alvin Roth和Paul Milgrom也都深具运筹学背景。运筹学在市场设计的发展历史上起到了重要作用：早期的稳定匹配问题主要由运筹学家和理论计算机学家推动；指派博弈来自运筹学中著名的指派问题；市场设计领域的很多早期重要文献，包括Roger Myerson经典的最优拍卖，经常发表在运筹学的著名期刊Mathematics of Operations Research。

学科定位方面，经济学家主要研究稀缺资源的配置问题，经常处理各种约束最优化，这正是运筹学的核心研究问题。很多市场设计的相关学者自称属于经济工程学派，是微观经济学家作为经济学中工程师的杰出代表。经济工程学派与作为科学家的多数经济学家风格有明显不同，不是通过抽象的故事理解现实，而是致力于从具体问题出发改变现实。这与运筹学家务实的研究风格很一致。学科分支方面，决策科学和博弈论都同时隶属于运筹学和经济学，是其中的基础研究分支。经济学家和运筹学家在决策科学和博弈论的研究中，各有侧重，各有特色，但交叉融合，共同推进了人类知识前沿。这些因素都使得两门学科有千丝万缕的密切联系。

市场设计有如下三个特点特别值得中国学