线性规划（LP）第二部分

本文参考司守奎著《数学建模算法与应用》，以下均为学习过程中的学习笔记，供学习与复习使用

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例题三的题解

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可以转化为线性规划的问题

题解

我们解决下面这个问题

上题可以使用单纯形法，感兴趣可自行了解

 

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对偶理论和灵敏度分析

p为原始问题，D为它的对偶问题

不太严谨地说，对偶问题可被看作是原始问题的“行列转置”：

（1） 原始问题中的第 j 列系数与其对偶问题中的第 j 行的系数相同；

（2） 原始目标函数的各个系数行与其对偶问题右侧的各常数列相同；

（3） 原始问题右侧的各常数列与其对偶目标函数的各个系数行相同；

（4） 在这一对问题中，不等式方向和优化方向相反。

关于上面部分内容未全部体现，可查阅书籍了解

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投资收益和风险问题

 

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 模型的建立过程如下

 

 

 

 

书中给出了三种模型，原理大致相同，这里只给出模型一的题解

clc,clear;
a=0;
hold on
while a<0.05
    c=[-0.05,-0.27,-0.19,-0.185,-0.185];
    A=[zeros(4,1),diag([0.025,0.015,0.055,0.026])];
    b=a*ones(4,1);
    Aeq=[1,1.01,1.02,1.045,1.065];
    beq=1;
    LB=zeros(5,1);
    [x,Q]=linprog(c,A,b,Aeq,beq,LB);
    Q=-Q;
    plot(a,Q,'*r');
    a=a+0.001;
end
xlabel('a'),ylabel('Q')

 

 第一章线性规划正文内容完成，习题与题解将在下一部分给出