vnpy，一个不可思议的Python库！

于 2024-08-05 23:18:47 发布
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分类专栏： Python编程 文章标签： python 开发语言
版权声明：本文为博主原创文章，遵循 CC 4.0 BY-SA 版权协议，转载请附上原文出处链接和本声明。
本文链接：https://blog.csdn.net/2401_83617404/article/details/140939440
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vn.py 是一个开源的 Python 交易编程框架，旨在帮助程序员快速搭建属于自己的量化交易平台。该框架支持股票、期货、外汇等多种金融产品的交易，提供了从数据获取、策略开发到交易执行的全流程支持。

如何安装vnpy

首先，要使用vnpy，您需要通过Python的包管理工具pip来安装它。以下是安装vnpy的简单步骤：

pip install vn.py

安装完成后，您可以在Python代码中通过以下方式引入vnpy库：

from vnpy import *

这样，您就可以开始使用vnpy来构建您的量化交易平台了。接下来，我们将探讨vnpy的基本功能和高级特性。

vnpy的功能特性

  • 模块化：vn.py 的设计使得每个组件都可以独立运行，易于扩展和维护。
  • 多语言支持：支持使用 C++、Python 等多种语言进行扩展，提升性能。
  • 跨平台：可以在 Windows、Linux 和 macOS 等操作系统上运行。
  • 高性能：利用事件驱动架构，实现高性能的交易引擎。
  • 易用性：提供简洁的 API 接口，降低开发难度。
  • 社区支持：拥有活跃的社区，持续更新和优化。
  • 文档齐全：提供详细的文档和示例，便于学习和使用。

vnpy的基本功能

交易引擎

vnpy的交易引擎是其核心组件，负责管理交易流程、连接交易所和执行交易指令。

from vnpy.app.cta_strategy import (
    CtaEngine,
    CtaStrategy,
    BarGenerator,
    ArrayManager,
)

# 创建交易引擎实例
engine = CtaEngine()

# 添加策略
class MyStrategy(CtaStrategy):
    author = "Your Name"

    # 策略初始化函数
    def __init__(self, cta_engine, strategy_name, vt_symbol, setting):
        super().__init__(cta_engine, strategy_name, vt_symbol, setting)
        self.bg = BarGenerator(self.on_bar)
        self.am = ArrayManager()

    # 数据处理函数
    def on_bar(self, bar):
        self.am.update_bar(bar)
        if not self.am.inited:
            return

        # 这里编写策略逻辑
        pass

# 添加策略实例
engine.add_strategy(MyStrategy, {"name": "MyStrategy", "vt_symbol": "ETHUSDT", "setting": {}})

数据管理

vnpy提供了一套完善的数据管理机制，支持历史数据和实时数据的存储与查询。

from vnpy.app.data_manager import DriverManager

# 创建数据管理器实例
manager = DriverManager()

# 加载历史数据
data = manager.load_history_data("ETHUSDT", "1min", start_time="2023-01-01 00:00:00", end_time="2023-01-31 23:59:59")

# 打印数据
print(data.head())

风险控制

vnpy内置了风险控制模块，帮助用户管理交易风险。

from vnpy.app.risk_manager import RiskManager

# 创建风险管理器实例
risk_manager = RiskManager()

# 设置风险参数
risk_manager.set_position_limit("ETHUSDT", 10)  # 设置ETHUSDT的最大持仓为10手
risk_manager.set_order_limit("ETHUSDT", 5)     # 设置ETHUSDT的最大挂单数为5

# 检查订单是否通过风险控制
order = risk_manager.check_order("ETHUSDT", "BUY", 1, 1000)
if order:
    print("订单通过风险控制")
else:
    print("订单未通过风险控制")

事件驱动

vnpy采用事件驱动架构，保证了系统的高效运行和响应速度。

from vnpy.event import Event, EventEngine

# 创建事件引擎实例
event_engine = EventEngine()

# 定义事件处理函数
def on_order(event: Event):
    print(f"收到订单事件：{event}")

# 注册事件处理函数
event_engine.register(on_order, "ORDER")

# 触发事件
event_engine.put(Event("ORDER", {"data": "订单数据"}))

日志管理

vnpy提供了日志管理功能，方便追踪和调试。

from vnpy.trader.utility import LogEngine

# 创建日志引擎实例
log_engine = LogEngine()

# 设置日志级别
log_engine.set_level("INFO")

# 输出日志
log_engine.info("这是一条信息日志")
log_engine.error("这是一条错误日志")

回测框架

vnpy的回测框架可以帮助用户在历史数据上测试策略性能。

from vnpy.app.cta_strategy import CtaBacktestingMode
from vnpy.app.cta_strategy.backtesting import BacktestingEngine

# 创建回测引擎实例
engine = BacktestingEngine()

# 设置回测参数
engine.set_parameters(mode=CtaBacktestingMode, interval="1min", start_time="2023-01-01 00:00:00", end_time="2023-01-31 23:59:59")

# 添加策略
engine.add_strategy(MyStrategy, {"name": "MyStrategy", "vt_symbol": "ETHUSDT", "setting": {}})

# 运行回测
engine.run_backtesting()

# 输出回测结果
print(engine.get_result())

vnpy的高级功能

事件驱动引擎

vnpy`` 使用事件驱动模型，使得交易处理更加高效。以下是一个简单的事件处理示例：

​```python
from vnpy.event import Event, EventEngine

# 创建事件引擎
engine = EventEngine()

# 定义事件处理函数
def on_bar(event: Event):
    print(f"Received bar data: {event.data}")

# 注册事件处理函数
engine.register(on_bar, Event.BAR)

# 模拟发送事件
engine.put_event(Event(Event.BAR, "2021-01-01 10:00:00"))

# 启动事件引擎
engine.start()

多交易所支持

vnpy`` 支持多个交易所，使得用户可以在一个平台管理多个交易所的账户。以下是如何添加一个交易所的示例：

​```python
from vnpy.app.cta_strategy import CtaEngine
from vnpy.gateway.bitfinex import BitfinexGateway

# 创建策略引擎
engine = CtaEngine()

# 添加Bitfinex交易所
engine.add_gateway(BitfinexGateway)

# 配置交易所连接信息
engine.set_gateway_config("Bitfinex", {"key": "your_api_key", "secret": "your_api_secret"})

策略管理

vnpy`` 提供了强大的策略管理功能，支持策略的创建、加载和运行。以下是一个简单的策略示例：

​```python
from vnpy.app.cta_strategy import CtaTemplate, BarGenerator, ArrayManager

class MyStrategy(CtaTemplate):
    author = "Your Name"

    # 策略参数
    parameter = 10

    def __init__(self, cta_engine, strategy_name, vt_symbol, setting):
        super().__init__(cta_engine, strategy_name, vt_symbol, setting)
        self.bg = BarGenerator(self.on_bar)
        self.am = ArrayManager()

    def on_init(self):
        self.write_log("策略初始化")
        self.load_bar(10)

    def on_bar(self, bar):
        self.am.update_bar(bar)
        if not self.am.inited:
            return

        # 策略逻辑
        if self.am.cross_over(self(parameter)):
            self.buy(bar.close_price, 1)
        elif self.am.cross_below(self(parameter)):
            self.sell(bar.close_price, 1)

# 加载策略
engine.add_strategy(MyStrategy, {"vt_symbol": "BTC/USDT", "setting": {"parameter": 20}})

风险控制

vnpy`` 提供了完善的风险控制功能，包括资金管理、止损和止盈等。以下是一个简单的风险控制示例：

​```python
from vnpy.app.cta_strategy import CtaTemplate

class MyStrategy(CtaTemplate):
    # 策略参数
    max_position = 10  # 最大持仓

    def on_order(self, order):
        if order.status == Status.ALL特拉DED:
            if order.direction == Direction.LONG:
                self.position += order.volume
            elif order.direction == Direction.SHORT:
                self.position -= order.volume

            # 检查是否超过最大持仓
            if abs(self.position) > self.max_position:
                self.write_log("超过最大持仓，平仓操作")
                self.close_all()

    def on_stop_order(self, stop_order):
        # 处理止损订单
        if stop_order.status == Status.ALL特拉DED:
            self.write_log("止损订单触发，平仓操作")
            self.close_all()

数据存储

vnpy`` 支持将历史数据存储到数据库中，方便后续分析和回测。以下是如何将数据存储到数据库的示例：

​```python
from vnpy.app.data_manager importDataManager

# 创建数据管理器
manager = DataManager()

# 添加数据到数据库
manager.save_data("tick_data", tick_data)
manager.save_data("bar_data", bar_data)

# 查询数据
data = manager.load_data("tick_data", start_time="2021-01-01", end_time="2021-01-02")

多语言支持

vnpy`` 支持多种编程语言，包括 Python、C++ 和 Java 等。以下是一个使用 C++ 扩展的示例：

​```cpp
#include < vnpy/vnpy.hpp>

class MyExtension : public Extension {
public:
    MyExtension() : Extension("MyExtension") {}

    void on_init() override {
        // 初始化代码
    }

    void on_bar(Bar& bar) override {
        // 处理K线数据
    }
};

extern "C" Extension* create_extension() {
    return new MyExtension();
}

量化交易平台

通过整合以上高级功能，vnpy 可以构建一个完整的量化交易平台，以下是一个简单的交易流程示例：

from vnpy.app.cta_strategy import CtaEngine
from vnpy.app.data_manager import DataManager
from vnpy.gateway.bitfinex import BitfinexGateway

# 创建策略引擎
cta_engine = CtaEngine()
# 创建数据管理器
data_manager = DataManager()

# 添加交易所
cta_engine.add_gateway(BitfinexGateway)
# 配置交易所连接信息
cta_engine.set_gateway_config("Bitfinex", {"key": "your_api_key", "secret": "your_api_secret"})

# 加载策略
cta_engine.add_strategy(MyStrategy, {"vt_symbol": "BTC/USDT", "setting": {"parameter": 20}})

# 数据存储
data_manager.save_data("tick_data", tick_data)
data_manager.save_data("bar_data", bar_data)

# 启动策略引擎
cta_engine.start()

vnpy的实际应用场景

量化交易策略开发

在量化交易中，vnpy 提供了一套完整的框架，便于开发、测试和部署交易策略。以下是一个简单的双均线策略示例：

from vnpy.app.cta_strategy import (
    CtaTemplate,
    BarGenerator,
    ArrayManager,
    TickData,
    BarData,
    TradeData,
    OrderData
)

class DoubleMaStrategy(CtaTemplate):
    author = "AI"

    ma_short = 5
    ma_long = 10
    fixed_size = 1

    parameters = ["ma_short", "ma_long", "fixed_size"]
    variables = []

    def __init__(self, cta_engine, strategy_name, vt_symbol, setting):
        super().__init__(cta_engine, strategy_name, vt_symbol, setting)
        self.bg = BarGenerator(self.on_bar)
        self.am = ArrayManager()

    def on_init(self):
        self.write_log("策略初始化")
        self.load_bar(10)

    def on_start(self):
        self.write_log("策略启动")
        self.put_event()

    def on_stop(self):
        self.write_log("策略停止")
        self.put_event()

    def on_tick(self, tick: TickData):
        self.bg.update_tick(tick)

    def on_bar(self, bar: BarData):
        self.am.update_bar(bar)
        if not self.am.inited:
            return

        short_ma = self.am.sma(self.ma_short, array=True)
        long_ma = self.am.sma(self.ma_long, array=True)

        if short_ma[-1] > long_ma[-1] and short_ma[-2] <= long_ma[-2]:
            self.buy(bar.close_price, self.fixed_size)
        elif short_ma[-1] < long_ma[-1] and short_ma[-2] >= long_ma[-2]:
            self.sell(bar.close_price, self.fixed_size)

风险管理

vnpy 支持多种风险管理策略，包括止损、止盈等。以下是一个简单的止损策略示例：

class StopLossStrategy(CtaTemplate):
    author = "AI"
    
    stop_loss_threshold = 0.02  # 设置止损阈值

    parameters = ["stop_loss_threshold"]
    variables = ["trading_price"]

    def __init__(self, cta_engine, strategy_name, vt_symbol, setting):
        super().__init__(cta_engine, strategy_name, vt_symbol, setting)
        self.trading_price = 0

    def on_init(self):
        self.write_log("策略初始化")
        self.load_bar(10)

    def on_start(self):
        self.write_log("策略启动")
        self.put_event()

    def on_stop(self):
        self.write_log("策略停止")
        self.put_event()

    def on_tick(self, tick: TickData):
        if self.pos_long > 0:
            if tick.last_price < self.trading_price * (1 - self.stop_loss_threshold):
                self.sell(tick.last_price, abs(self.pos_long))
                self.write_log("触发止损，平仓")

套利交易

vnpy 支持套利交易策略的开发，以下是一个简单的统计套利策略示例：

class StatisticalArbitrageStrategy(CtaTemplate):
    author = "AI"
    
    ma_window = 30
    hedge_ratio = 1.0

    parameters = ["ma_window", "hedge_ratio"]
    variables = []

    def __init__(self, cta_engine, strategy_name, vt_symbol, setting):
        super().__init__(cta_engine, strategy_name, vt_symbol, setting)

    def on_init(self):
        self.write_log("策略初始化")
        self.load_bar(10)

    def on_start(self):
        self.write_log("策略启动")
        self.put_event()

    def on_stop(self):
        self.write_log("策略停止")
        self.put_event()

    def on_bar(self, bar: BarData):
        # 假设有两个相关联的资产
        bar1 = self.get_bar("asset1")
        bar2 = self.get_bar("asset2")
        
        if bar1 and bar2:
            spread = bar1.close_price - bar2.close_price * self.hedge_ratio
            ma_spread = self.calculate_ma(spread, self.ma_window)
            
            if spread < ma_spread:
                self.buy("asset1", 1)
                self.sell("asset2", self.hedge_ratio)
            elif spread > ma_spread:
                self.sell("asset1", 1)
                self.buy("asset2", self.hedge_ratio)

账户管理

vnpy 提供了账户管理功能，可以方便地查询和管理账户资产。以下是一个查询账户余额的示例：

class AccountManagementStrategy(CtaTemplate):
    author = "AI"

    def on_init(self):
        self.write_log("策略初始化")
        self.load_bar(10)

    def on_start(self):
        self.write_log("策略启动")
        self.put_event()

    def on_stop(self):
        self.write_log("策略停止")
        self.put_event()

    def on_tick(self, tick: TickData):
        account = self.account()
        balance = account.balance
        self.write_log(f"当前账户余额：{balance}")

回测与优化

vnpy 支持策略的回测与优化，以下是一个简单的回测示例：

from vnpy.app.cta_strategy import CtaTemplate, BarGenerator, ArrayManager, TickData, BarData, TradeData, OrderData
from vnpy.app.cta_backtesting import CtaBacktestingEngine, OptimizationSetting

class MeanReversionStrategy(CtaTemplate):
    author = "AI"
    
    entry_threshold = 0.02
    exit_threshold = 0.02

    parameters = ["entry_threshold", "exit_threshold"]
    variables = []

    def __init__(self, cta_engine, strategy_name, vt_symbol, setting):
        super().__init__(cta_engine, strategy_name, vt_symbol, setting)
        self.bg = BarGenerator(self.on_bar)
        self.am = ArrayManager()

    def on_bar(self, bar: BarData):
        self.am.update_bar(bar)
        if not self.am.inited:
            return

        if self.am.sma(20) < self.am.close[-1] * (1 - self.entry_threshold):
            self.buy(bar.close_price, 1)
        elif self.am.sma(20) > self.am.close[-1] * (1 + self.exit_threshold):
            self.sell(bar.close_price, 1)

# 创建回测引擎
engine = CtaBacktestingEngine()
engine.set_parameters vt_symbol="EURUSD", interval="1m", start_date="2021-01-01 00:00:00", end_date="2022-01-01 00:00:00"
engine.add_strategy(MeanReversionStrategy, {"entry_threshold": 0.02, "exit_threshold": 0.02})

# 进行回测
engine.run_backtesting()

实盘交易

vnpy 支持实盘交易，以下是一个简单的实盘交易示例：

from vnpy.app.cta_strategy import CtaTemplate, BarGenerator, ArrayManager, TickData, BarData, TradeData, OrderData
from vnpy.app.cta_trading import CtaTradingEngine

class RealTradingStrategy(CtaTemplate):
    author = "AI"
    
    ma_window = 20

    parameters = ["ma_window"]
    variables = []

    def __init__(self, cta_engine, strategy_name, vt_symbol, setting):
        super().__init__(cta_engine, strategy_name, vt_symbol, setting)
        self.bg = BarGenerator(self.on_bar)
        self.am = ArrayManager()

    def on_bar(self, bar: BarData):
        self.am.update_bar(bar)
        if not self.am.inited:
            return

        ma_price = self.am.sma(self.ma_window, array=True)[-1]
        if self.am.close[-1] > ma_price:
            self.buy(bar.close_price, 1)
        elif self.am.close[-1] < ma_price:
            self.sell(bar.close_price, 1)

# 创建交易引擎
engine = CtaTradingEngine()
engine.add_strategy(RealTradingStrategy, {"ma_window": 20})

# 启动交易
engine.start_trading()

总结

vn.py 作为一个强大的交易编程框架，不仅提供了基础的功能模块，还拥有丰富的扩展性和社区支持。通过本文的介绍，我们相信你已经对 vn.py 有了更深入的了解，能够利用它来构建自己的交易策略，拓展自己的编程技能边界。继续探索 vn.py 的更多可能性，开启你的量化交易之旅。

编程、AI、副业交流：https://t.zsxq.com/19zcqaJ2b
领【150 道精选 Java 高频面试题】请 go 公众号：码路向前 。

黑马非马.
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