【数据降维】基于本征正交分解POD数据降维模型Matlab实现

% 导入数据
[X, ~] = load_data();

% 计算数据矩阵的协方差矩阵
cov_X = cov(X’);

% 对协方差矩阵进行本征值分解
[V, D] = eig(cov_X);

% 按本征值从大到小排序,获得主成分
[~, idx] = sort(diag(D), ‘descend’);
V = V(:, idx);

% 选择前k个主成分进行数据降维
k = 10;
X_reduced = X * V(:, 1:k);

% 重构数据
X_recon = X_reduced * V(:, 1:k)';

% 计算重构误差
recon_error = norm(X - X_recon, ‘fro’) / norm(X, ‘fro’);
disp(['Reconstruction error: ', num2str(recon_error)]);
主要步骤如下:

导入待降维的数据矩阵X。
计算数据矩阵X的协方差矩阵cov_X。
对协方差矩阵进行本征值分解,获得本征向量矩阵V。
按本征值从大到小的顺序排序,选择前k个主成分。
将原始数据X投影到选择的k个主成分上,得到降维后的数据X_reduced。
利用选择的主成分重构原始数据,计算重构误差。
需要注意的是,在选择保留的主成分数量k时,需要根据实际问题权衡降维后的数据信息损失。通常可以通过观察主成分方差贡献率来确定合适的k值,使得重构误差满足要求。

此外,POD还可以与其他数据分析方法如奇异值分解(SVD)结合使用,进一步提高数据降维的效果。