2024年最全量化交易 第十五课 单因子有效性分析之 Alphalens，web前端面试自我介绍

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Alphalens 的数据结构

在做吻戏之前, 需要准备所有分析所需要的数据格式. 事前需要准备好因子数据, 价格数据和行业分组数据. 行业数据可有可无, 若有则可有设置成 Dict 格式或者 Series 格式.

参数

alphalens.utils.get_clean_factor_and_forward_returns(factor, prices, groupby=None, quantiles=5, bins=None, periods=(1, 5, 10), filter_zscore=20, groupby_labels=None, by_group=bool, max_loss=0.35)

参数	类型	说明
factor	pd.Series – MultiIndex	一次一个因子数据，MultiIndex系列由时间戳（级别0）和资产（级别1）索引，包含单个alpha因子的值
price	pd.DataFrame	所有股票的多天价格数据
groupby	pd.Series - MultiIndex或dict	行业分组信息， 保证每个股票都有行业分类
periods=(1, 5, 10)	tuple	默认计算了远期收益(预测能力)
groupby_labels	dict	分组名称， 把所有的 行业贴上标签。比如说，(煤炭)中信对应数字 1，(钢铁)中信对应数字 2，以此类推。
max_loss=0.35	float	计算允许因子数据丢弃的最大百分比（0.00到1.00）,（例如NaN），未提供足够的价格数据来计算所有因子值的远期收益率，设置max_loss = 0避免数据出现缺失
by_group	bool	分组计算可以理解成是传统的行业中性的做法
return: merged_data：	pd.DataFrame - MultiIndex	收益率、行业分组信息

factor 格式

price 格式

API

from alphalens import performance
from alphalens import plotting
from alphalens import tears
from alphalens import utils

获取综合信息

alphalens.tears.create_summary_tear_sheet(factor_data, long_short=True, group_neutral=False)

因子 IC 分析

计算因子值和预期收益之间的基于 Spearman 等级相关的信息系数 IC (默认每天):

alphalens.performance.factor_information_coefficient(factor_data, group_adjust=False, by_group=False)

• factor_data: 按日期 (级别 0) 和资产 (级别 1) 索引的 MultiIndex DataFrame, 包含单个 alpha 因子的值, 每个期间的正向收益
• group_adjust: 是否行业分组
• by_group: 分组计算
• return: 返回 IC DateFrame

计算 alpha 和 beta:

alphalens.tearse.factor_alpha_beta(factor_data, returns=None, demeaned=True, group_adjust=False, equal_weight=False)

创建一个平均累计回报表格:

最后

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