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RSS订阅原创 圣杯依然闪耀 --基于短时RSI的均值回归策略跑出30%年化
圣杯依然闪耀 RSI 永远是我最爱的指标 – 因为潮汐和回归是这个蓝色星球的生命年轮，这样的轮回也存在于交易世界。而 RSI 就是刻画市场中的潮汐和回归的最好指标之一。
2024-07-23 14:48:05
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原创 pandas高级技巧之多级索引和分组操作
在量化领域，Pandas是不可或缺的工具，它以强大的数据处理和分析功能，极大地简化了数据操作流程。今天我们介绍两个技巧，都跟因子检验场景相关。第一个技巧是日期按月对齐；第二个是如何提取分组的前n条记录。讲解的概念涉及到group操作、索引的frequency概念以及多级索引的操作（读取和删除）。在最后一个例子中，更是反复使用了groupby，以简洁的语法，完成了一个略为复杂的数据操作。
2024-07-20 13:07:04
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原创 全球Windows机器蓝屏，作为量化人，我的检讨来了
如果CrowedStrike实现了灰度部署，比如，一开始只部署1%的机器，并且监控升级后的情况（收集数据是灰度发布的一部分），然后在没有错误报告的情况下，再逐步扩大推送范围，就完全可以避免出现这么重大的事故。灰度发布同样适用于量化系统。2012年8月1日，骑士资本在纳斯达克交易所部署了一个新的交易软件，但是由于没有充分测试，该软件在激活时触发了一系列错误的交易指令，导致公司在45分钟内损失了约4.4亿美元。最终导致了它被Jefferies Group收购。
2024-07-19 22:57:11
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原创 月亮和Pandas -- 开源项目的挑战与机遇
如果你盯着月亮看，最终至少也能获得满天的清辉。Do as much good in the wold as I can
2024-07-19 10:22:34
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原创 pip安装慢，如何换源？
如果觉得命令不好记，有两种方法，一是安装cfg4py，这是我开发的一个包，用来解决Python的配置文件读取问题，它可以让你用yaml格式写配置文件，但在程序中却是以python class的属性语法来访问配置项，这样不用写。更换 pip 的默认源至国内的镜像源可以显著提高下载速度，尤其是在网络环境不佳或国外源响应慢的情况下。在 Windows 系统中，配置文件通常位于用户的主目录下的 .pip 文件夹中，即 %USERPROFILE%.pip。不过我们这里要讲的是它的另一个功能，就是对常用配置进行提示。
2024-07-18 16:41:07
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原创 问薪无愧！最全威的量化自学路线图
这是 Stat Arb 给独立自学量化的人开的一份清单。他的博客有 9000 多名付费用户，在量化圈比较有影响力。这个清单是 pdf 格式，74 页，内容非常全面。
2024-07-18 16:07:23
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原创 为什么Python虚拟环境应该只用conda?
Python 的虚拟环境方案可谓源远流长，种类繁多。如果你接触 Python 已经有一段时间了，那么你很可能听说过 annaconda, virutalenv, venv, pip, pipenv, poetry, pyenv, pyvenv, pyenv-virtualenv, virtualenvwrapper, pyenv-virtualenv wrapper 等相似概念。
2024-07-18 07:30:00
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原创 关于IPython你需要知道的21个小技巧
IPython 是一个强大的交互式 Python shell，它比标准的 Python shell 提供了更多的功能和便利。IPython 由 Fernando Pérez 在 2001 年创建，旨在为科研人员和数据科学家提供一个更高效、更易用的交互式 Python 编程环境。随着时间的发展，IPython 已经成为科学计算、数据分析和机器学习领域中不可或缺的工具之一。IPython的成功，也催生了Jupyter。2014年，Jupyter 从 IPython 项目中分离出来，并扩展到其它语言。
2024-07-17 07:30:00
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原创 高端的食材，往往只需要最简单的烹饪！ORB，仅此一招，Alpha达到年化36%
常常看到有人提问，如何挖掘因子和策略？ORB 策略的改进历史能给我们许多启发。一是一个策略值得研究数十年；二是温故而知新是永远的法宝。沉下心来，真正吃透 IT 系统、吃透数据和已有策略，比追风要好得多。炒股要炒大热门，但对大热门的追踪，不一定是要通过文本分析。如果你对本文引用的资源感兴趣，请转发本文后领取这个策略来自 Carlo Zarattini 等人，在 Quantpedia 2023 年大赛中获第三名。
2024-07-16 09:53:31
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原创 不能求二阶导的metrics，不是好的objective?!
今天我们要分析 MAPE 这个函数在论文中的使用。以此为契机，适当深入一点机器学习的原理，讲以下两个知识点：1. 损失函数和度量函数2. XGBoost模型，因子数据是否要标准化。
2024-07-16 07:30:00
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原创 高薪金领都用啥编程语言？SQL、Python领航，附排名！
关于Python，在工程技巧方面可以参考我的新书《Python高效编程实战指南》，算法方面可以多刷leetcode、kaggle的题，或者简街、千禧的puzzle专栏，我们的专栏也不时会有一些性能优化的技巧。但是，金融行业对C++和Rust这样的互联网热门编程语言的需求并不大，尽管这两种语言在高频交易中不可或缺，但毕竟高频交易比较小众、无法吸纳大资金，因此行业的重心不会在这里。因此，Python才是真正意义上的王者，不仅仅是在金融领域，根据TIOBE 6月的排名，它仍然位居榜首，并且受欢迎程度在上升中。
2024-07-15 19:09:11
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原创 基于 XGBoost 的组合策略基本框架
如何在投资组合策略中运用上机器学习方法? 最近，我们翻了下之前存过的论文，决定对《A portfolio Strategy Based on XGBoost Regression and Monte Carlo Method》这篇论文进行解读
2024-07-15 07:30:00
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原创 反抗者的崛起！Fawce 和 Quantopian 的量化之路
在编写关于因子分析与机器策略的课程的过程中，无意中发现了 Fawce 的故事。受同样的理念激励的，不仅仅是 Quantopian, Fawce, Saeed，也包括分布在世界上其他地方的人，包括我自己。于是我决定暂停写作，花几天时间挖掘一下 Fawce 的故事，并和大家分享。**因为知道因何而战，永远比战斗本身更重要。**给所有量化人、和准备进入量化行业的人。
2024-07-14 23:17:30
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原创 顶底背离的终极猜想和运用
对高频量化，他们看的是tick级数据，可能持有几分钟就会调仓；散户和量化多在日线和周线频率上操作，持有数天就调仓；长线资金以季度为单位。越是长线的资金，资金量越大，调仓时对走向的影响越强。现在，你应该已经猜到了，有一部分资金会在日线RSI高点时撤出；大量的资金会在周线的RSI高点撤出；而更大量的资金会在月线的RSI高点撤出。但我猜没有资金会根据季线的RSI高点撤出。许多真理，都不能线性外推。
2024-06-02 22:02:06
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原创 追寻美的指引--纪念西蒙斯
在西蒙斯逝去时，我想，他更希望被人作为数学家和慈善家被纪念，而不是企业家。这也是他父亲对他的期望。他做到了。财富扩大了西蒙斯的影响力，数学和慈善则延长了他的生命。
2024-06-02 22:00:44
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原创 机器学习(XgBoost）预测顶和底
之前的文章中，我们对中证1000指数进行了顶和底的标注。这一篇我们将利用这份标注数据，实现机器学习预测顶和底，并探讨一些机器学习的原理。我们选取的特征非常简单–上影线和WR（William’s R）的一个变种。他们的结论是，根据这两类指标的变种得到的综合因子，在2009到2020年4月，以全A为样本，进行5组分层多空测试，得到，可以说具有非常明显的信号意义。
2024-04-23 21:43:27
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原创 新国九条下，低波动因子重要性提升！
人迹罕至的道路，有时提供更好的旅程。**新国九条之后，红利股在投资中的重要性将大大加强**，而低波动因子在发现红利股、白马股方面有优秀的选择能力。如果一个市场里的财务数据不那么可靠，那么我们就应该使用低波动因子来代替价值因子。**量价数据永远不说谎**。如果一家过去看起来很好的公司，最近出了问题，看财报的人永远是最后一个知道的。但股价会提前反映。
2024-04-23 21:39:32
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原创 为了机器学习量化策略，我标注了两万条数据
很多人对基于机器学习的量化策略很好奇，常常问什么时候有机器学习的课。其实，对很多人（我自己就是）来说，没有能力改进机器学习的算法和框架，机器学习都是作为黑盒子来学习，难度主要是卡在训练数据上。这篇文章，将介绍一种数据标注方法和工具。
2024-04-20 22:25:46
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原创 Don‘t fly solo! 量化之路，AI伴飞
在投资界，巴菲特与查理.芒格的神仙友谊，是他们财富神话之外的另一段传奇。巴菲特曾这样评价芒格：他用思想的力量拓展了我的视野，让我以火箭的速度，从猩猩进化到人类。人生何幸能得到一知己。如果没有这样的机缘，在AI时代，至少我们做量化时，可以让AI来伴飞。
2024-04-20 22:22:47
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原创 如何确定这就是底部？量化分析提供了概率证据
3月28日那篇文章分析了前一日的下跌为什么是可能预见的。这一篇文章，我将用坚实的统计数据，说明这一天为什么应该抄底，预期的损益比又是多少。
2024-04-11 08:51:16
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原创 没能上热搜，但卡尼曼值得我们纪念
3月27日，行为经济学的开山鼻祖丹尼尔.卡尼曼去世。作为行为经济学的一个分支，行为金融学在量化中的运用越来越广泛，并成功地解释了时序方向上价格波动的诸多原因。卡尼曼的重要贡献是建立起了一套形式化方法，使得运用心理学来解释和预测经济行为的研究纳入了科学的轨道。
2024-04-02 07:15:00
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原创 大跌原因找到了！不是国足输球！
周日莫斯科的恐袭，让所有的A股交易者捏了一把汗，怕不是我A又要买单？果然，短短三日，沪指跌去1.8%，中证1000跌去5.89%，亏钱效应还是非常明显的。痛定之后，留下几个复盘问题，首先是，下跌的原因是什么？当然，我们求解的方法，都是量化思路。
2024-03-28 07:15:00
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原创 7因子模型，除了规模、市场、动量和价值，还有哪些？
这篇文章的源起是有读者问，七因子模型除了规模、市场、动量和价值之外，还包括哪几个因子？就这个题目，正好介绍一下Fung & Hsieh的七因子模型。七因子模型一般是指David Hsieh和William Fung于2004年在一篇题为《Hedge Fund Benchmarks: A Risk Based Approach》中提出的7 factor model。
2024-03-27 07:15:00
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原创 4k stars! 如何实现按拼音首字母查询证券代码？
一个可能只有少数量化人才需要的功能 -- 按拼音首字母来查找证券。比如，当我们键入ZGPA时，就能搜索出中国平安，或者是它的代码。这是我们使用行情软件时常用的一个功能。
2024-03-25 07:15:00
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原创 防范胜于救灾！版本管理是你的后悔药！
那是一个痛苦的夜晚。一些人开始准备善后方案，我们则带着愧疚的心情，努力试图让代码尽可能地回滚到通过测试的那个版本的状态。如果有 CI/CD，这种失误几乎不可能发生。如果有版本控制的话，即使发生了这种失误，纠错代价也会小很多。
2024-03-21 20:20:32
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原创 提速100倍！QMT复权信息因子化的高效算法
QMT的XtQuant库提供了量化研究所需要的数据。它在一些API设计上面向底层多一些，应用层在使用时，还往往需要进行一些包装，比如复权就是如此。这篇文章介绍了将XtQuant的除权信息转换成常常的复权因子的高性能算法。与官方示例相比，速度快了100多倍。
2024-03-11 07:15:00
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原创 后见之明！错过6个涨停板之后的复盘
在今年1月2日和1月3日，旅游板块两支个股先后涨停，此后一支月内三倍，另一支连续6个涨停。事后复盘，我们如何在1月2日第一支个股涨停之后，通过量化分析，找出第二支股？
2024-03-08 07:15:00
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原创 量化人这样用Jupyter(2) - JupySQL， D-tale
介绍了在Jupyter中直接执行SQL语句的扩展，以及基于GUI的可视化工具-dtale。更神奇的是，如果你不知道如何进行可视化绘图，这个工具连代码都掏给你了。
2024-03-06 14:24:50
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原创 量化人这样用Jupyter!
Jupyter技巧一览高级篇。共分两期，这一期介绍魔法指令及如何在vscode中使用jupyter，以及使用ipython(interactive windows)。下一期讲jupyter中，量化人常用的可视化技巧。
2024-03-05 08:00:00
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原创 Get Your Back Covered! Coverage, CodeCov和Tox
如果我们的软件支持 3 种操作系统，4 个 python 版本，我们就必须在 3 种操作系统上，分别创建 4 个虚拟环境，安装上我们的软件和依赖，再执行测试，上传测试报告。这个动作不仅相当繁琐，还很容易引入错误。
2024-03-04 08:00:00
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原创 从分数制到十进制，美股交易规则的改变如何影响到量化策略？
笔记左数效应、整数关口与光折射中引用了南加州大学Lawrence Harris的一篇论文中，哈理斯研究了交易价格的聚类效应。聚类效应对我们确定压力位、完善下单算法都有一定的影响。但是，2001年，美股变更交易制度，由分数制切
2024-01-26 08:00:00
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原创 来自世坤！寻找Alpha 构建交易策略的量化方法
推荐这本《Finding Alphas: A Quantitative Approach to Building Trading Strategies》。我拿到的PDF是2019年的第二版。来自WorldQuant（世坤）的Igor Tulchinshky。
2024-01-25 08:00:00
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原创 左数效应 整数关口与光的折射
常常有人问，新的因子/策略从哪里来？今天的笔记或许能启发你的思路。从1932年起，研究人员就注意到以9结尾的价格（比如$3.99），在消费者的认知中，要远远小于邻近的整数价格（$4.00）。后来这一效应被称为 left-digit effect。在证券交易中，类似的情况一样存在，不过它的表现形式是整数关口压力。
2024-01-24 08:15:00
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原创 龙凤呈祥！如何用量化分析方法发现这种无厘头炒作？
2023年底，市场开始炒作龙字，后来又开始炒凤字，被戏称为龙凤呈祥。2024年的年度汉字可能是华。这是一种魔幻和无厘头的炒作。但就像一年有四季一样，A股一年至少会这样魔幻地炒一次。在历史上并不罕见。老股民会记得在2018年底，2019年初，出现了一支十倍牛股，东方通信。它带动了对”东方“这个词的炒作。一时间，只要标的名称中带有”东方“两字的，都能沾上一点雨露。
2024-01-23 11:20:16
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原创 测试覆盖与矩阵
tox 是一个通用的 Python 虚拟环境管理和测试命令行工具，旨在自动化和标准化 Python 测试。它是简化 Python 软件的打包、测试和发布过程的更大愿景的一部分。大多数项目都使用它来确保软件在多个 Python 解释器版本之间的兼容性。根据配置创建基于多个版本的 python 虚拟环境，并且保证这些虚拟环境的可复制性（需要与 poetry 或者其它依赖管理工具一起）。在多个环境中运行测试和代码检查工具，比如 pytest 和 flake8, black, mypy 等。隔离环境变量。
2024-01-20 23:48:49
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原创 Mock大法：Fake it till u make it!
Verweile doch, du bist so schön! 你是如此美丽，请逗留片刻吧！
2024-01-19 20:57:29
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原创 量化研究员!你应该如何写一手好代码
即使是Quant Researcher， 写一手高质量的代码也是非常重要的。再好的思路，如果不能正确地实现，都是没有意义的。写一手高质量的代码的意义，对Quant developer来讲就更是自不待言了。这篇笔记就介绍一些python best practice。
2024-01-18 10:08:50
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原创 Clickhouse: One table to rule them all!
前面几篇笔记我们讨论了存储海量行情数据的个人技术方案。它们之所以被称之为个人方案，并不是因为性能弱，而是指在这些方案中，数据都存储在本地，也只适合单机查询。数据源很贵 -- 在这个冬天，我们已经听说，某些上了规模的机构，也在让员工共享万得账号了。所以，共享网络存储，从而只需要一个数据账号，就成为合理的需求。更不必说，集中管理才可能让 IT 来进行数据维护，而分析师只需要专注于策略就好。
2024-01-17 10:20:20
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投资组合理论及实现，包括ipynb
2024-01-21
空空如也
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