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RSS订阅原创 机器学习(XgBoost）预测顶和底
之前的文章中，我们对中证1000指数进行了顶和底的标注。这一篇我们将利用这份标注数据，实现机器学习预测顶和底，并探讨一些机器学习的原理。我们选取的特征非常简单–上影线和WR（William’s R）的一个变种。他们的结论是，根据这两类指标的变种得到的综合因子，在2009到2020年4月，以全A为样本，进行5组分层多空测试，得到，可以说具有非常明显的信号意义。
2024-04-23 21:43:27
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原创 新国九条下，低波动因子重要性提升！
人迹罕至的道路，有时提供更好的旅程。**新国九条之后，红利股在投资中的重要性将大大加强**，而低波动因子在发现红利股、白马股方面有优秀的选择能力。如果一个市场里的财务数据不那么可靠，那么我们就应该使用低波动因子来代替价值因子。**量价数据永远不说谎**。如果一家过去看起来很好的公司，最近出了问题，看财报的人永远是最后一个知道的。但股价会提前反映。
2024-04-23 21:39:32
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原创 为了机器学习量化策略，我标注了两万条数据
很多人对基于机器学习的量化策略很好奇，常常问什么时候有机器学习的课。其实，对很多人（我自己就是）来说，没有能力改进机器学习的算法和框架，机器学习都是作为黑盒子来学习，难度主要是卡在训练数据上。这篇文章，将介绍一种数据标注方法和工具。
2024-04-20 22:25:46
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原创 Don‘t fly solo! 量化之路，AI伴飞
在投资界，巴菲特与查理.芒格的神仙友谊，是他们财富神话之外的另一段传奇。巴菲特曾这样评价芒格：他用思想的力量拓展了我的视野，让我以火箭的速度，从猩猩进化到人类。人生何幸能得到一知己。如果没有这样的机缘，在AI时代，至少我们做量化时，可以让AI来伴飞。
2024-04-20 22:22:47
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原创 如何确定这就是底部？量化分析提供了概率证据
3月28日那篇文章分析了前一日的下跌为什么是可能预见的。这一篇文章，我将用坚实的统计数据，说明这一天为什么应该抄底，预期的损益比又是多少。
2024-04-11 08:51:16
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原创 月亮和Pandas - Wes Mckinney的传奇故事
正如死亡和税收不可避免，Pandas对量化人而言，也具有同样的地位 -- 每个人都不可避免地要与之打交道。而Wes Mckinney正是Pandas的创建者。Pandas是有史以来，最成功的Python库之一，以一已之力，开拓了Python的生存空间。
2024-04-11 08:49:45
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原创 没能上热搜，但卡尼曼值得我们纪念
3月27日，行为经济学的开山鼻祖丹尼尔.卡尼曼去世。作为行为经济学的一个分支，行为金融学在量化中的运用越来越广泛，并成功地解释了时序方向上价格波动的诸多原因。卡尼曼的重要贡献是建立起了一套形式化方法，使得运用心理学来解释和预测经济行为的研究纳入了科学的轨道。
2024-04-02 07:15:00
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原创 大跌原因找到了！不是国足输球！
周日莫斯科的恐袭，让所有的A股交易者捏了一把汗，怕不是我A又要买单？果然，短短三日，沪指跌去1.8%，中证1000跌去5.89%，亏钱效应还是非常明显的。痛定之后，留下几个复盘问题，首先是，下跌的原因是什么？当然，我们求解的方法，都是量化思路。
2024-03-28 07:15:00
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原创 7因子模型，除了规模、市场、动量和价值，还有哪些？
这篇文章的源起是有读者问，七因子模型除了规模、市场、动量和价值之外，还包括哪几个因子？就这个题目，正好介绍一下Fung & Hsieh的七因子模型。七因子模型一般是指David Hsieh和William Fung于2004年在一篇题为《Hedge Fund Benchmarks: A Risk Based Approach》中提出的7 factor model。
2024-03-27 07:15:00
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原创 4k stars! 如何实现按拼音首字母查询证券代码？
一个可能只有少数量化人才需要的功能 -- 按拼音首字母来查找证券。比如，当我们键入ZGPA时，就能搜索出中国平安，或者是它的代码。这是我们使用行情软件时常用的一个功能。
2024-03-25 07:15:00
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原创 防范胜于救灾！版本管理是你的后悔药！
那是一个痛苦的夜晚。一些人开始准备善后方案，我们则带着愧疚的心情，努力试图让代码尽可能地回滚到通过测试的那个版本的状态。如果有 CI/CD，这种失误几乎不可能发生。如果有版本控制的话，即使发生了这种失误，纠错代价也会小很多。
2024-03-21 20:20:32
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原创 提速100倍！QMT复权信息因子化的高效算法
QMT的XtQuant库提供了量化研究所需要的数据。它在一些API设计上面向底层多一些，应用层在使用时，还往往需要进行一些包装，比如复权就是如此。这篇文章介绍了将XtQuant的除权信息转换成常常的复权因子的高性能算法。与官方示例相比，速度快了100多倍。
2024-03-11 07:15:00
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原创 后见之明！错过6个涨停板之后的复盘
在今年1月2日和1月3日，旅游板块两支个股先后涨停，此后一支月内三倍，另一支连续6个涨停。事后复盘，我们如何在1月2日第一支个股涨停之后，通过量化分析，找出第二支股？
2024-03-08 07:15:00
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原创 量化人这样用Jupyter(2) - JupySQL， D-tale
介绍了在Jupyter中直接执行SQL语句的扩展，以及基于GUI的可视化工具-dtale。更神奇的是，如果你不知道如何进行可视化绘图，这个工具连代码都掏给你了。
2024-03-06 14:24:50
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原创 量化人这样用Jupyter!
Jupyter技巧一览高级篇。共分两期，这一期介绍魔法指令及如何在vscode中使用jupyter，以及使用ipython(interactive windows)。下一期讲jupyter中，量化人常用的可视化技巧。
2024-03-05 08:00:00
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原创 Get Your Back Covered! Coverage, CodeCov和Tox
如果我们的软件支持 3 种操作系统，4 个 python 版本，我们就必须在 3 种操作系统上，分别创建 4 个虚拟环境，安装上我们的软件和依赖，再执行测试，上传测试报告。这个动作不仅相当繁琐，还很容易引入错误。
2024-03-04 08:00:00
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原创 从分数制到十进制，美股交易规则的改变如何影响到量化策略？
笔记左数效应、整数关口与光折射中引用了南加州大学Lawrence Harris的一篇论文中，哈理斯研究了交易价格的聚类效应。聚类效应对我们确定压力位、完善下单算法都有一定的影响。但是，2001年，美股变更交易制度，由分数制切
2024-01-26 08:00:00
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原创 来自世坤！寻找Alpha 构建交易策略的量化方法
推荐这本《Finding Alphas: A Quantitative Approach to Building Trading Strategies》。我拿到的PDF是2019年的第二版。来自WorldQuant（世坤）的Igor Tulchinshky。
2024-01-25 08:00:00
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原创 左数效应 整数关口与光的折射
常常有人问，新的因子/策略从哪里来？今天的笔记或许能启发你的思路。从1932年起，研究人员就注意到以9结尾的价格（比如$3.99），在消费者的认知中，要远远小于邻近的整数价格（$4.00）。后来这一效应被称为 left-digit effect。在证券交易中，类似的情况一样存在，不过它的表现形式是整数关口压力。
2024-01-24 08:15:00
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原创 龙凤呈祥！如何用量化分析方法发现这种无厘头炒作？
2023年底，市场开始炒作龙字，后来又开始炒凤字，被戏称为龙凤呈祥。2024年的年度汉字可能是华。这是一种魔幻和无厘头的炒作。但就像一年有四季一样，A股一年至少会这样魔幻地炒一次。在历史上并不罕见。老股民会记得在2018年底，2019年初，出现了一支十倍牛股，东方通信。它带动了对”东方“这个词的炒作。一时间，只要标的名称中带有”东方“两字的，都能沾上一点雨露。
2024-01-23 11:20:16
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原创 测试覆盖与矩阵
tox 是一个通用的 Python 虚拟环境管理和测试命令行工具，旨在自动化和标准化 Python 测试。它是简化 Python 软件的打包、测试和发布过程的更大愿景的一部分。大多数项目都使用它来确保软件在多个 Python 解释器版本之间的兼容性。根据配置创建基于多个版本的 python 虚拟环境，并且保证这些虚拟环境的可复制性（需要与 poetry 或者其它依赖管理工具一起）。在多个环境中运行测试和代码检查工具，比如 pytest 和 flake8, black, mypy 等。隔离环境变量。
2024-01-20 23:48:49
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原创 Mock大法：Fake it till u make it!
Verweile doch, du bist so schön! 你是如此美丽，请逗留片刻吧！
2024-01-19 20:57:29
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原创 量化研究员!你应该如何写一手好代码
即使是Quant Researcher， 写一手高质量的代码也是非常重要的。再好的思路，如果不能正确地实现，都是没有意义的。写一手高质量的代码的意义，对Quant developer来讲就更是自不待言了。这篇笔记就介绍一些python best practice。
2024-01-18 10:08:50
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原创 Clickhouse: One table to rule them all!
前面几篇笔记我们讨论了存储海量行情数据的个人技术方案。它们之所以被称之为个人方案，并不是因为性能弱，而是指在这些方案中，数据都存储在本地，也只适合单机查询。数据源很贵 -- 在这个冬天，我们已经听说，某些上了规模的机构，也在让员工共享万得账号了。所以，共享网络存储，从而只需要一个数据账号，就成为合理的需求。更不必说，集中管理才可能让 IT 来进行数据维护，而分析师只需要专注于策略就好。
2024-01-17 10:20:20
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原创 单元测试：Testing leads to failure, and failure leads to understanding
Testing leads to failure, and failure leads to understanding
2024-01-16 20:29:22
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原创 2024年，如何打造惊艳的个人博客/出版系统并且赚点小钱？
几年前，我就推荐过用 Markdown 写作静态博客。静态博客几乎是零托管成本，比较适合个人博客起步。Markdown 便于本地搜索，也可当作是个人知识库方案。现在有了新的进展。我不仅构建了一个视觉上相当不错的个人网站，还美化了 github、构建了个人出版系统 -- 将文章导出为排版精美的图片和 pdf 的能力。
2024-01-15 20:01:08
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原创 2024年初私募量化策略大盘点
因子挖掘还是以手工为主，最有效的因子（策略）仍然是技术类的趋势+反转，无论是CTA还是量化多头都是如此。模型构成基本上都是机器学习。其中树模型比神经网络占比更大一些，有的机构中使用率高达90%。
2024-01-15 08:00:00
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原创 Alphalens因子分析(4) - Information Coefficient方法
在前面的笔记中，无论是回报分析，还是因子Alpha，它们都受到交易成本的影响。信息分析 (Information Analysis)则是一种不受这种影响的评估方法，主要研究方法就是信息系数(Information Coefficient)。
2024-01-12 08:00:00
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原创 因子分析（3）- 都是坑！这么简单的Alpha计算，竟然错了？！
我们继续 Alphalens 因子分析报告的解读。在过去的两篇笔记中，我们都提到，运用 Alphalens 进行因子分析步骤很简单，但是如果不了解它背后的机制与逻辑，很容易得到似是而非的结论。
2024-01-11 08:15:00
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原创 Alphalens因子分析(2) - 低换手率因子秒杀98%的基金经理？
上一篇笔记，我们已经为因子分析准备好了数据。这一篇笔记，我们就进行因子分析。分析过程在 Alphalens 中非常简单，核心是读懂它的报告。
2024-01-10 09:30:00
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原创 Alphalens 因子分析 - 以低换手率因子为例(1)
因子分析是量化研究的基本技能之一。通过因子分析，找出有效的因子，通过相关性去重后，就可以通过机器学习、线性回归等方法把因子组合起来，构成交易策略。这一篇笔记我们就介绍如何使用 Alphalens 来进行单因子分析。我们使用的因子是低换手率因子。
2024-01-09 08:00:00
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原创 我的剑，传给能挥舞它的人--量化书籍推荐！
这篇笔记介绍量化入门的参考书目。前1/4叹为观止，再1/4勉强点赞，再1/4乏善可陈，最后1/4简直不忍卒读。这是我对某本名书的评价，希望你并不会将这句话还给我。“不会的”，我安慰自己。不是文章多好，但你们厚道。
2024-01-08 01:39:29
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原创 处女座程序员，请喜欢 Black
允许定制只会让团队陷入到无意义地争辩当中，而风格并无对错，习惯就好。我们常常看到在团队里，一些人为代码风格争论，其实他们反对的并不是某种风格本身，他们只是在反对自己的同事而已。
2024-01-07 08:00:00
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原创 Python能做大项目(9) - Mypy: 把静态类型检查带给Python
之前我们介绍过，Python作为一门动态语言，为人诟病的缺点之一，就是难以像java那样，支持静态类型检查，这样会把一些错误带到运行中（如果你不进行单元测试的话）。不过，随着type hint的推开，实际上现在Python已经有了比较充分的静态类型检查。这一章我们先介绍其它Lint工具，然后再重点介绍静态类型检查工具 - mypy。
2024-01-06 08:00:00
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原创 广义双曲分布、KS检验与抄底沪指
上一篇笔记我们抛出一个问题，沪指大跌 4%时，能不能抄底？今天的笔记，我们就通过 KS 检验，找出沪指的概率分布，进而回答这个问题。在后面的笔记中，我们还将换一个方法继续回答这个问题。
2024-01-05 08:00:00
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原创 Z-score 因子的深入思考
最新（2024 年 1 月）出版的 SC 技术分析（Techical Analysis of Stock & Commodities）的第 4 条文章给到了 Z-score，原文标题为《Z-score: How to use it in Trading》。今天的笔记，就借此机会，同步推出我们对通过Z-score来构建量化因子的一些观点。
2024-01-04 08:00:00
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原创 存了50TB！巨能“装”的量化数据存储方案
Apache Arrow是一种基于列向量的内存存储格式。Pyarrow是基于Arrow的一个封装库，实现IO，计算和提供表格视图。通过Pyarrow，可以提供TB级的量化交易数据存储。
2024-01-02 23:00:15
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原创 200倍速！基于 HDF5 的证券数据存储方案
1. hdf5是一种存储和处理大容量科学数据的文件格式及相应库 2. hdf5的读写速度是csv的数百倍。在240M记录中进行查找，速度约为0.2秒。 3. 读取hdf5文件的python库是h5py 4. 行情数据应该按周期创建群组。子数据集以证券代码为key。 5. 介绍了创建、查询和追加行情数据到hdf5文件中。 6. 增强hdf5性能的几种方式。
2024-01-02 07:30:00
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投资组合理论及实现，包括ipynb
2024-01-21
空空如也
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