2024年三、多元线性回归模型（计量经济学学习笔记）

如果有n次样本观测值，则：

• Y i = β 1 ^ + β 2 ^ X 2 i + β 3 ^ X 3 i + . . . + β k ^ X k i + e i Y_i=\hat{β_1}+\hat{β_2}X_{2i}+\hat{β_3}X_{3i}+…+\hat{β_k}X_{ki}+e_i Yi​=β1​^​+β2​​X2i​+β3​^{​X3i​+…+βk​}​Xki​+ei​

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1.2多元线性回归模型的矩阵形式

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对被解释变量Y和多个解释变量做n次观测，所得的n次观测值可写为方程组形式：

Y 1 = β 1 + β 2 X 21 + β 3 X 31 + . . . + β k X k 1 + u 1 Y_1=β_1+β_2X_{21}+β_3X_{31}+…+β_kX_{k1}+u_1 Y1​=β1​+β2​X21​+β3​X31​+…+βk​Xk1​+u1​

Y 2 = β 1 + β 2 X 22 + β 3 X 32 + . . . + β k X k 2 + u 2 Y_2=β_1+β_2X_{22}+β_3X_{32}+…+β_kX_{k2}+u_2 Y2​=β1​+β2​X22​+β3​X32​+…+βk​Xk2​+u2​

…

Y n = β 1 + β 2 X 2 n + β 3 X 3 n + . . . + β k X k n + u n Y_n=β_1+β_2X_{2n}+β_3X_{3n}+…+β_kX_{kn}+u_n Yn​=β1​+β2​X2n​+β3​X3n​+…+βk​Xkn​+un​

该方程组也可表示为矩阵形式：

[ Y 1 Y 2 . . . Y n ] = [ 1 X 21 X 31 . . . X k 1 1 X 22 X 32 . . . X k 2 . . . . . . . . . . . . . . . 1 X 2 n X n . . . X k n ] [ β 1 β 2 . . . β k ] + [ u 1 u 2 . . . u n ] \begin{gathered} \begin{bmatrix}Y_1 \\ Y_2 \\ … \\ Y_n \end{bmatrix}= \begin{bmatrix} 1 & X_{21} & X_{31}& … & X_{k1} \\ 1 & X_{22} & X_{32}& … & X_{k2} \\ … & … & … & … & … \\ 1 & X_{2n} & X_{n}& … & X_{kn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} β_1 \\ β_2 \\ … \\ β_k \end{bmatrix}+ \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ … \\ u_n \end{bmatrix} \end{gathered} ⎣⎢⎢⎡​Y1​Y2​…Yn​​⎦⎥⎥⎤​=⎣⎢⎢⎡​11…1​X21​X22​…X2n​​X31​X32​…Xn​​…​Xk1​Xk2​…Xkn​​⎦⎥⎥⎤​⎣⎢⎢⎡​β1​β2​…βk​​⎦⎥⎥⎤​+⎣⎢⎢⎡​u1​u2​…un​​⎦⎥⎥⎤​​

记

Y = [ Y 1 Y 2 . . . Y n ] β = [ β 1 β 2 . . . β k ] U = [ u 1 u 2 . . . u n ] \begin{gathered} Y= \begin{bmatrix}Y_1 \\ Y_2 \\ … \\ Y_n \end{bmatrix} β= \begin{bmatrix} β_1 \\ β_2 \\ … \\ β_k \end{bmatrix} U= \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ … \\ u_n \end{bmatrix} \end{gathered} Y=⎣⎢⎢⎡​Y1​Y2​…Yn​​⎦⎥⎥⎤​β=⎣⎢⎢⎡​β1​β2​…βk​​⎦⎥⎥⎤​U=⎣⎢⎢⎡​u1​u2​…un​​⎦⎥⎥⎤​​

X = [ 1 X 21 X 31 . . . X k 1 1 X 22 X 32 . . . X k 2 . . . . . . . . . . . . . . . 1 X 2 n X n . . . X k n ] X= \begin{gathered} \begin{bmatrix} 1 & X_{21} & X_{31}& … & X_{k1} \\ 1 & X_{22} & X_{32}& … & X_{k2} \\ … & … & … & … & … \\ 1 & X_{2n} & X_{n}& … & X_{kn} \end{bmatrix} \end{gathered} X=⎣⎢⎢⎡​11…1​X21​X22​…X2n​​X31​X32​…Xn​​…​Xk1​Xk2​…Xkn​​⎦⎥⎥⎤​​

这里的X是由解释变量 X i j X_{ij} Xij​的数据构成的矩阵，其中截距项可视为解释变量总是取值为1。X一般是由非随机变量构成，有时也称为X的数据矩阵或设计矩阵。

这样多元总体线性回归函数的矩阵形式可表示为

• Y = X β + U Y=Xβ+U Y=Xβ+U

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