11个深度学习回归(时序)预测Matlab程序合集|基于鲸鱼优化-卷积神经网络-长短期记忆神经网络-多头自注意力机制组合回归预测模型WOA-CNN-LSTM-MultiAttention

11个深度学习回归(时序)预测Matlab程序合集|基于鲸鱼优化-卷积神经网络-长短期记忆神经网络-多头自注意力机制组合回归预测模型WOA-CNN-LSTM-MultiAttention

1.程序已经调试好,一键运行出图
2.数据是excel保存,只需替换即可运行属于你的实验结果
3.代码注释详细,可读性强,适合小白新手

4.可以把回归预测修改为时序预测


本次程序包含11个Matlab程序
CNN
LSTM
BiLSTM
GRU
CNN-LSTM
CNN-BiLSTM
CNN-GRU
CNN-LSTM-Mult Attention
CNN-BiLSTM-Mult Attention
CNN-GRU-Mult Attention
WOA-CNN-LSTM-Mult Attention

在这里插入图片描述

一、基本原理

要详细了解WOA-CNN-LSTM-Attention回归预测的原理和流程,我们可以分步来讨论:

  1. WOA(鲸鱼优化算法):一种启发式算法,模拟鲸鱼的猎食行为来优化问题。用于寻找最佳模型参数。

  2. CNN(卷积神经网络):用于从数据中提取特征,特别是在处理序列数据时,CNN可以提取局部特征。

  3. LSTM(长短期记忆网络):一种递归神经网络,擅长处理时间序列数据,捕捉长期依赖关系。

  4. Attention机制:增强模型在序列预测中关注重要特征的能力,允许模型在处理数据时关注不同时间步的重要性。

流程

  1. 数据预处理:清理和标准化数据,准备训练和测试集。
  2. 特征提取:使用CNN从数据中提取局部特征。
  3. 时间序列建模:通过LSTM处理序列数据,捕捉长期依赖关系。
  4. Attention机制:在LSTM的基础上加入Attention,帮助模型关注关键时间点。
  5. 优化算法应用:使用WOA优化模型参数,提高预测准确性。
  6. 模型训练和评估:训练最终模型,评估其性能,并进行调整以提升效果。

WOA-CNN-LSTM-Attention的回归预测方法!

二、实验结果

在这里插入图片描述

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三、核心代码

%%  导入数据
res = xlsread('数据集.xlsx');
rng(42,'twister');                           % 随机种子  

%%  数据分析
num_size = 0.8;                              % 训练集占数据集比例
outdim = 1;                                  % 最后一列为输出
num_samples = size(res, 1);                  % 样本个数
res = res(randperm(num_samples), :);         % 打乱数据集(不希望打乱时,注释该行)
num_train_s = round(num_size * num_samples); % 训练集样本个数
f_ = size(res, 2) - outdim;                  % 输入特征维度

%%  划分训练集和测试集
P_train = res(1: num_train_s, 1: f_)';
T_train = res(1: num_train_s, f_ + 1: end)';
M = size(P_train, 2);

P_test = res(num_train_s + 1: end, 1: f_)';
T_test = res(num_train_s + 1: end, f_ + 1: end)';
N = size(P_test, 2);

%%  数据归一化
[P_train, ps_input] = mapminmax(P_train, 0, 1);
P_test = mapminmax('apply', P_test, ps_input);

[t_train, ps_output] = mapminmax(T_train, 0, 1);
t_test = mapminmax('apply', T_test, ps_output);

%%  数据平铺
%   将数据平铺成1维数据只是一种处理方式
%   也可以平铺成2维数据,以及3维数据,需要修改对应模型结构
%   但是应该始终和输入层数据结构保持一致
P_train =  double(reshape(P_train, f_, 1, 1, M));
P_test  =  double(reshape(P_test , f_, 1, 1, N));

t_train = double(t_train)';
t_test  = double(t_test)' ;

%%  数据格式转换
for i = 1 : M
    p_train{i, 1} = P_train(:, :, 1, i);
end

for i = 1 : N
    p_test{i, 1}  = P_test( :, :, 1, i);
end

%%  优化算法参数设置
fun = @fobj;                       % 目标函数
SearchAgents_no = 2;               % 种群数量
Max_iteration = 3;                 % 最大迭代次数
dim = 3;                           % 优化参数个数
lb = [1e-4,16,16];                 % 参数取值下界(学习率,卷积核个数,隐藏层节点)

四、代码获取

私信即可 99米

五、总结

包括但不限于
优化BP神经网络,深度神经网络DNN,极限学习机ELM,鲁棒极限学习机RELM,核极限学习机KELM,混合核极限学习机HKELM,支持向量机SVR,相关向量机RVM,最小二乘回归PLS,最小二乘支持向量机LSSVM,LightGBM,Xgboost,RBF径向基神经网络,概率神经网络PNN,GRNN,Elman,随机森林RF,卷积神经网络CNN,长短期记忆网络LSTM,BiLSTM,GRU,BiGRU,TCN,BiTCN,CNN-LSTM,TCN-LSTM,BiTCN-BiGRU,LSTM–Attention,VMD–LSTM,PCA–BP等等

用于数据的分类,时序,回归预测。
多特征输入,单输出,多输出

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### 回答1: 使用卷积神经网络-长短期记忆网络(bi-lstm)-注意力机制对股票收盘价进行回归预测是一种基于深度学习的方法。该方法主要通过多层卷积神经网络提取输入数据的特征,并使用双向的长短期记忆网络来学习数据的时序信息,并通过注意力机制来自动选择对预测结果具有重要贡献的部分。 首先,卷积神经网络可以有效提取输入数据的空间特征,这对于股票收盘价预测来说很关键,因为股票市场的价格变化通常具有一定的空间相关性。通过多层卷积网络的前向传播和反向传播过程,模型可以从原始数据中提取出具有预测意义的低维特征表示。 其次,双向的长短期记忆网络可以帮助我们学习到时序信息。在股票市场中,过去一段时间的价格变动通常能够为未来提供一定的指引。LSTM网络在处理时序数据时具有优势,能够自动学习到长期依赖关系。通过双向LSTM网络结构,我们可以同时考虑历史信息和未来信息,更好地捕捉到股票价格的动态变化。 最后,注意力机制被引入用于选择对预测结果贡献最重要的部分。在股票市场中,不同的特征可能对价格的预测具有不同的重要性。通过引入注意力机制,我们可以自动学习到不同时间点或特征在预测中的贡献程度,并将更多的关注点放在对预测结果具有更大影响的部分上。 综上所述,使用卷积神经网络-长短期记忆网络(bi-lstm)-注意力机制对股票收盘价进行回归预测是一种较为有效的方法。该方法可以利用卷积网络提取空间特征,LSTM网络学习时序信息,并通过注意力机制选择重要特征,从而提高对股票收盘价的预测准确性。这种方法不仅可以应用于股票市场,还可以扩展到其他时序预测问题中。 ### 回答2: 在对股票收盘价进行回归预测时,可以采用卷积神经网络(Convolutional Neural Network, CNN)结合长短期记忆网络(Bidirectional Long Short-Term Memory, bi-LSTM)和注意力机制的方法。 首先,通过卷积神经网络对股票数据进行特征提取。卷积层可以提取出时间序列数据中的局部模式和趋势,并且具有平移不变性,能够保留数据的空间结构信息。卷积层的输出经过池化操作,进一步减少参数数量,并提取出更加重要的特征。 接下来,通过双向LSTM模型对经过卷积特征提取的序列数据进行处理。LSTM模型可以捕捉到序列数据中的长期依赖关系,并能够记忆之前的状态,相比传统的循环神经网络效果更好。通过双向LSTM,可以同时考虑到当前数据点前后的信息,提升模型对时间序列数据的理解能力。 最后,引入注意力机制来加权模型对各个时间步的关注程度。注意力机制可以根据每个时间步的重要性,给予不同的权重。对于股票收盘价的回归预测模型可以更加关注重要的时间步,提高预测的准确性。 整个模型的训练过程包括特征提取、双向LSTM注意力机制的训练。在训练过程中,可以采用均方误差(Mean Squared Error, MSE)作为损失函数,通过梯度下降算法进行参数优化。 最后,在进行股票收盘价的预测时,可以将历史数据输入到模型中,根据模型输出的预测结果进行回归预测。通过不断的迭代优化,可以提高模型对股票收盘价的准确预测能力。
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