正定和半正定

在众多的机器学习模型中,线性代数的身影无处不在,当然,我们也会时常碰到线性代数中的正定矩阵和半正定矩阵。例如,多元正态分布的协方差矩阵要求是半正定的。

--------------×--------------×--------------

1. 基本的定义

正定和半正定这两个词的英文分别是positive definite和positive semi-definite,其中,definite是一个形容词,表示“明确的、确定的”等意思。

初学线性代数的读者可能会被这两个词“唬住”,但正定矩阵和半正定矩阵的定义实际上是很简单的 (不考虑复数构成的矩阵):

在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述

2. 从二次函数到正定/半正定矩阵

在这里插入图片描述
在这里插入图片描述

3. 正定矩阵和半正定矩阵的直观解释

在这里插入图片描述
在这里插入图片描述

4. 为什么协方差矩阵要是半正定的?

在这里插入图片描述
https://zhuanlan.zhihu.com/p/44860862

©️2020 CSDN 皮肤主题: 深蓝海洋 设计师:CSDN官方博客 返回首页