本文介绍了一位研究者对沪深A股的毫秒级高频交易数据进行处理，整理成每分钟、每五分钟及每日交易数据，并计算出各种交易指标，覆盖2014年至2018年的数据。数据以CSV格式呈现，包含深圳平安银行等案例，且计算公式参照了国内外知名期刊的论文方法。
本人因研究购买了沪深A股高频交易数据，原始数据为毫秒级高频交易数据，经过处理整合为包括每分钟交易数据，每五分钟交易数据，每日交易数据，以及各类指标等，以上数据时间跨度均为2014-2018五年。具体如下：
每分钟交易数据
以深圳平安银行为例，数据为csv格式，如下：
使用word打开如下：
每五分钟交易数据
以深圳平安银行为例，数据为csv格式，如下：
每日交易数据
数据样式同上！！！
高频数据各类指标
以异常波动为例：
各指标计算公式，均采用国内外知名期刊上发表论文中的计算方法，部分如下：
需要看我主页有我vx，备注：CSDN-高频数据
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