【数据分析】利用机器学习算法进行预测分析（四）：自回归差分移动平均模型（AutoARIMA）

已于 2023-10-06 15:37:54 修改
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分类专栏： # 时间序列 文章标签： 数据分析 python 时间序列 时间序列预测 机器学习 arima 数据挖掘
于 2021-01-18 17:07:04 首次发布
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本文介绍了自回归差分移动平均模型（AutoARIMA），一种常用的时间序列预测统计方法。通过自动选择最优参数（p, q, d）组合，简化了模型调整。尽管在特定数据集上的预测效果不理想，但AutoARIMA能够捕捉时间序列趋势。" 109536111,7595171,docker部署seata与springcloud分布式事务实践,"['分布式', 'seata', 'springcloud', 'docker', '数据库']
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【数据分析】利用机器学习算法进行预测分析（一）：移动平均（Moving Average）
书山有路，学海无涯。记录成长，追逐梦想
01-14 1万+
如果可能的话，每个人都想成为先知，预测在未来会发生什么事。实际上，这种预测非常困难。试想某个人提前知晓了市场发展的方向，那么他将会成为一名亿万富翁。但人们总在不断朝这个方向努力，尤其是在科学技术迅速发展的今天，预测未来不再是虚无缥缈、不着边际的胡话。机器学习算法为我们进行预测提供了新的思路。基于时间序列的预测和建模在数据挖掘和分析中起着重要的作用。
【数据分析】利用机器学习算法进行预测分析（二）：线性回归（Linear Regression）
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01-14 5403
其中，x 代表独立变量，θ 代表的是权重。对于本文的股价预测问题，我们没有一组独立变量。我们只有日期，所以我们从日期列中提取诸如：日，月，年，星期一 / 星期五等特征，然后拟合线性回归模型。
时间序列-Auto-ARIMA模型
柳杰的博客
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文章目录1.数据格式2.连续预测3.滚动预测4.下一次更新-ARIMA 我也是初学者，话不多说，直接上代码，欢迎交流！！！ 1.数据格式 2.连续预测 #!usr/bin/env python # !usr/bin/env python # -*- coding:utf-8 _*- """ @author: liujie @software: PyCharm @file: auto_arima.py @time: 2020/11/7 21:27 """ # 一次性预测多个值 ''' # 文档部分参考:ht
时间序列ARIMA模型（差分整合移动平均自回归模型）
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tkxtz的博客
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14.ADF检验：（1）对于一个时间序列，如何确定是否满足平稳平稳性要求，通常采用图检验法（通过时间序列趋势图或者自相关函数图判断）或ADF检验（2）ADF大致的思想就是基于随即游走（不平稳的一个特殊序列）的，对齐进行回归，如归发现p=1，说明序列满足随机游走，就是非平稳的。第二个值偏p-value，即p值，表示T统计量对应的概率值；9.差分自回归移动模型ARIMA（p，d，q）：将自回归模型（AR）、移动平均模型（MA）和差分法结合，p是自回归项，q是移动平均项，d是时间序列成为平稳时所做的差分次数。
时间序列分析|auto_arima调参
帅帅de三叔
07-10 1万+
auto_arima调参
R语言中auto.arima函数计算步骤和参数
南瓜派三蔬
10-23 2万+
说明：整理自 Forecast：Principe and Practice chapter8.7 。python里的pyramid.arima.auto_arima在R语言auto.arima的基础上写的。 1.计算步骤 R语言里的auto.arima是Hyndman-Khandakar算法（Hyndman & Khandakar, 2008）的一个变种，它结合了单位根检验，最小化A...
构建ARIMA模型，利用R里面的auto.arima()函数，自动筛选p、d、q
muli
09-19 3万+
构建ARIMA模型，利用R里面的auto.arima()函数，自动筛选p、d、q # 构建ARIMA模型################################## library(forecast) library(tseries) library(fUnitRoots) terrorism_num=c(1534,1295,1183,1277,1316,1168,1263,1290,11...
Auto ARIMA 逐个时间点预测
呆萌的代Ma
02-20 645
安装方法 pip install statsmodels 使用方法 import pandas as pd import numpy as np import pmdarima as pm from statsmodels.tsa.arima_model import ARIMA from tqdm import tqdm def auto_arima_model(train_df, test_df, column_name): autoModel = pm.auto_arima(train_d
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01-22 1万+
Prophet是一种基于加性模型（additive model）预测时间序列数据的方法，其中非线性趋势与年、周、日的季节性变化以及假日效应相吻合。它适合具有强烈季节性影响和多个季节历史数据的时间序列。Prophet对于丢失数据和趋势变化具有较强的鲁棒性，并且通常能够很好地处理异常值。
【数据分析】利用机器学习算法进行预测分析（三）：最近邻（K-Nearest Neighbours）
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时间序列预测中的机器学习方法（三）：最近邻（K-Nearest Neighbours）
Auto-Arima工具包安装、使用
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@创建于：2022.03.28 @修改于：2022.03.28 文章目录1、Auto-Arima介绍2、安装3、代码示例4、参考资料 1、Auto-Arima介绍 ARIMA是一种非常流行的时间序列预测方法，它是自回归综合移动平均（Auto-Regressive Integrated Moving Averages）的首字母缩写。ARIMA模型建立在以下假设的基础上： 数据序列是平稳的，这意味着均值和方差不应随时间而变化。通过对数变换或差分可以使序列平稳。 输入的数据必须是单变量序列，因为ARIMA利用过
时间序列预测---差分自回归移动平均模型（ARIMA模型）
liudaoqun的博客
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ARIMA模型简介 1. 数据平稳性 了解ARIMA模型就要先了解数据的平稳性，样本数据获得的时间序列，在未来一段时间沿着一个“趋势”发展下去，只有具有平稳性的数据才可以做预测 平稳性的数据均值和方差不发生明显变化 方差越大数据的波动越大 平稳性分为严平稳和弱平稳 严平稳：严平稳表示的分布不随时间的改变而改变，如：白噪声，无论怎么取，都是期望为0，方差为1； 弱平稳：期望与相关系数不变，未来某时刻的t值Xt就要依赖于它的过去信息，所以需要依赖性； 2. 差分法 时间序列在t与t-1时刻的差值
【ARIMA-WOA-LSTM】差分自回归移动平均方法-鲸鱼优化算法-LSTM预测研究（python代码实现）
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05-31 185
1]岑威钧,王肖鑫,蒋明欢.基于EEMD-LSTM-ARIMA的土石坝渗压预测模型研究[J].水资源与水工程学报,2023,34(02):180-185.[2]沈露露,梁嘉乐,周雯.基于ARIMA-LSTM的能量预测算法[J].无线电通信技术,2023,49(01):150-156.(3)采用确定好阶数的ARIMA(p , d ,q)拟合时间序列,并根据预测后的数据和原时间序列进行结果统计和预测精度分析。# ===========主程序================dim = 5 # 鲸鱼的维度。
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时间序列预测——ARIMA（差分自回归移动平均模型） ARIMA（p，d，q）中，AR是"自回归"，p为自回归项数；I为差分，d为使之成为平稳序列所做的差分次数（阶数）；MA为"滑动平均"，q为滑动平均项数，。ACF自相关系数能决定q的取值，PACF偏自相关系数能够决定q的取值。ARIMA原理：将非平稳时间序列转化为平稳时间序列然后将因变量仅对它的滞后值以及随机误差项的现值和滞后值进行回归...
Auto-ARIMA实战
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05-01 2290
传统机器学习ARIMA模型是一种随机时序分析，其实质是差分运算和ARMA模型的组合，但由于ARIMA模型需要调整的参数比较多且网格寻优速度比较慢，所以Auto-ARIMA应运而生。由于Auto-ARIMA只需自定义参数范围并自己寻找最佳参数。所以其实是比较容易实现的。但是它的预测精度其实是不如用ARIMA手动寻找的精度高的，但是由于其方便快捷，其实还是有一定的可用性。 废话不多说直接上代码 model = pm.auto_arima(x_train["y"], start_p=1, s..
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差分法模型是一种常用的时间序列分析方法，用于预测和分析时间序列数据中的趋势和季节性变化。它通过计算时间序列的一阶差分或高阶差分来捕捉序列中的变化趋势，并利用这些差分值进行预测。
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ARIMA介绍 ARIMA是一种非常流行的时间序列预测统计方法。ARIMA全称是自回归积分滑动平均模型。ARIMA模型基于以下假设： 1、数据序列是平稳的，这意味着均值和方差不应该随时间变化。利用对数变换或对级数求导，可以使级数保持平稳。 2、作为输入提供的数据必须是单变量序列，因为ARIMA使用过去的值来预测未来的值。 ARIMA有三个组成部分——AR(自回归项)、I(差分项)和MA(移动...
自动化ARIMA时间序列及Python实现（Auto_arima）
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时间序列的基本原理见Matlab篇，本篇主要讲基于原理的python代码实现部分。
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