Copula二维最全代码,包括边缘分布的拟合寻优,联合分布的拟合寻优及蒙特卡洛数据模拟代码
案例包括4部分:
1-变量x1的边缘部分拟合,提供了正态分布、对数正态分布、伽马分布、威布尔分布、指数分布、瑞利分布等6种常见边缘分布(仅支持正数),6种分布的ks检验及寻优确定x1的最优边缘分布
2-变量x2的边缘部分拟合,其他同1
3-copula的拟合寻优,具体包括Gaussian、t、Frank、Gumbel、Clayton等5种常用copula函数,计算内容包括偏度、峰度,copula参数的拟合,5种copula的上下尾部相关系数,5种copula的AIC和BIC值,Kendall秩相关系数和Spearman秩相关系数,Copula的密度函数和分布函数图,根据平方欧氏距离求取最优copula
4-根据前3步得到的结果,进行蒙特卡洛模拟及等概率转换得到实际尺度下的数据结果
matlab代码,笔者根据大量顾客的各种需求总结而成,备注非常详细,根据自己需要修改案例数据即可
温馨提示:此单为最全2维copula代码,代码可以正常运行
Copula是一种常用的统计模型,可用于描述多维随机变量的联合分布。在这篇文章中,我们将介绍一个包含Copula二维最全代码的案例。这个代码包括了边缘分布的拟合、寻优,以及联合分布的拟合和寻优,还包括了蒙特卡洛数据模拟的代码。
首先,我们将介绍变量x1的边缘部分拟合。在这个案例中,我们提供了六种常见边缘分布,包括正态分布、对数正态分布、伽马分布、威布尔分布、指数分布和瑞利分布。我们使用ks检验和寻优来确定x1的最优边缘分布。同样地,我们也将对变量x2进行边缘部分拟合。
接下来,我们将介绍copula的拟合寻优。具体来说,我们提供了五种常用的copula函数,包括Gaussian、t、Frank、Gumbel和Clayton。我们将计算这些copula函数的偏度、峰度,拟合copula参数,以及计算上下尾部相关系数。此外,我们还将计算copula的AIC和BIC值,以及Kendall秩相关系数和Spearman秩相关系数。我们还会展示copula的密度函数和分布函数图,并使用平方欧氏距离来确定最优的copula函数。
最后,在前面三个步骤的基础上,我们将进行蒙特卡洛模拟,并进行等概率转换,以得到实际尺度下的数据结果。这部分的代码也包含在案例中,你可以根据自己的需求来修改案例数据。
整个代码使用Matlab编写,笔者根据大量顾客的需求总结而成。代码中的备注非常详细,你可以根据自己的需要来修改案例数据。需要注意的是,这份代码是最全的二维copula代码,可以正常运行。
通过这个案例,我们可以更好地理解和应用copula模型,通过拟合和寻优的过程,找到最优的边缘分布和copula函数,从而得到准确的联合分布。蒙特卡洛模拟可以帮助我们生成实际尺度下的数据结果,为进一步的分析和应用提供基础。
总而言之,这个代码案例提供了一个全面的二维copula分析框架,包括边缘分布的拟合、寻优,联合分布的拟合和寻优,以及蒙特卡洛数据模拟。通过这个案例,我们可以深入了解copula模型的应用,为实际问题提供准确的统计分析。
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