Copula二维最全代码,包括边缘分布的拟合寻优,联合分布的拟合寻优及蒙特卡洛数据模拟代码
案例包括4部分:
1-变量x1的边缘部分拟合,提供了正态分布、对数正态分布、伽马分布、威布尔分布、指数分布、瑞利分布等6种常见边缘分布(仅支持正数),6种分布的ks检验及寻优确定x1的最优边缘分布
2-变量x2的边缘部分拟合,其他同1
3-copula的拟合寻优,具体包括Gaussian、t、Frank、Gumbel、Clayton等5种常用copula函数,计算内容包括偏度、峰度,copula参数的拟合,5种copula的上下尾部相关系数,5种copula的AIC和BIC值,Kendall秩相关系数和Spearman秩相关系数,
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一、引言
在统计学和金融学中,copula