Copula二维最全代码，包括边缘分布的拟合寻优，联合分布的拟合寻优及蒙特卡洛数据模拟代码案例包括4部分

最新推荐文章于 2024-06-11 20:03:26 发布
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文章标签： 算法 人工智能
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本文提供二维Copula的全面代码，涵盖边缘分布拟合、Copula拟合优化和蒙特卡洛模拟。涉及正态、对数正态等6种边缘分布，Gaussian、t等5种Copula函数，以及详细指标计算和Matlab实现。
摘要由CSDN通过智能技术生成

Copula二维最全代码，包括边缘分布的拟合寻优，联合分布的拟合寻优及蒙特卡洛数据模拟代码
案例包括4部分：
1-变量x1的边缘部分拟合，提供了正态分布、对数正态分布、伽马分布、威布尔分布、指数分布、瑞利分布等6种常见边缘分布（仅支持正数），6种分布的ks检验及寻优确定x1的最优边缘分布
2-变量x2的边缘部分拟合，其他同1
3-copula的拟合寻优，具体包括Gaussian、t、Frank、Gumbel、Clayton等5种常用copula函数，计算内容包括偏度、峰度，copula参数的拟合，5种copula的上下尾部相关系数，5种copula的AIC和BIC值，Kendall秩相关系数和Spearman秩相关系数，Copula的密度函数和分布函数图，根据平方欧氏距离求取最优copula
4-根据前3步得到的结果，进行蒙特卡洛模拟及等概率转换得到实际尺度下的数据结果
matlab代码，笔者根据大量顾客的各种需求总结而成，备注非常详细，根据自己需要修改案例数据即可
温馨提示：此单为最全2维copula代码，代码可以正常运行

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MATLAB案例 | 基于Copula的可靠度分析
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各种类型Copula函数绘图完整代码例题1完整代码例题2完整代码。
Copula二维最全代码，包括边缘分布的拟合寻优，联合分布的拟合寻优及蒙特卡洛数据模拟
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本文介绍了一个完整的Copula二维代码，包括了边缘分布的拟合寻优、联合分布的拟合寻优及蒙特卡洛数据模拟等功能。3-copula的拟合寻优，具体包括Gaussian、t、Frank、Gumbel、Clayton等5种常用copula函数，计算内容包括偏度、峰度，copula参数的拟合，5种copula的上下尾部相关系数，5种copula的AIC和BIC值，Kendall秩相关系数和Spearman秩相关系数，Copula的密度函数和分布函数图，根据平方欧氏距离求取最优copula。
变分高斯 Copula 推理（Matlab代码实现）
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Copula变分推理(Copula Variational Inference,CVI)是解决上述问题的主流方法之一,通过使用Copula函数来捕获模型中隐变量之间的依赖关系,虽然可以获得全面且完整的信息,但存在以下问题:(1)由于Copula函数未考虑到依赖关系的稀疏性,从而捕获到一些非必要依赖关系,降低了变分推理近似的准确性;本文针对以上两个问题对CVI方法进行研究和改进,提出了稀疏Copula变分推理方法,又因该方法对稀疏后的相关性信息获取不够全面,进而提出了稀疏Copula层次化变分推理方法。
Copula二维数据拟合与模拟：边缘分布、Copula函数及蒙特卡洛模拟，Copula二维最全代码：边缘分布拟合、联合分布拟合和蒙特卡洛数据模拟
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3-copula的拟合寻优，具体包括Gaussian、t、Frank、Gumbel、Clayton等5种常用copula函数，计算内容包括偏度、峰度，copula参数的拟合，5种copula的上下尾部相关系数，5种copula的AIC和BIC值，Kendall秩相关系数和Spearman秩相关系数，Copula的密度函数和分布函数图，根据平方欧氏距离求取最优copula。通过边缘分布的拟合寻优、Copula的拟合寻优和蒙特卡洛模拟，可以得到准确、可靠的数据结果，为用户提供了更多的分析和决策依据。
matlabcopula代码-copula:MatLab的贝叶斯Copula选择
06-04
matlab copula代码 贝叶斯 Copula 选择 这组 Matlab (TM) 文件提供了在给定一组 copula 和 fractiles 的情况下估计最佳 copula 所需的函数。 该方法在 Huard, D.、Évin, G. 和 Favre, AC 的论文中有所描述。 贝叶斯 Copula 选择，计算统计和数据分析杂志，2005, 51, 809-822。 目前，仅支持双变量 copula 的一个子集，即 Clayton、Gumbel、Frank、Gaussian、AMH、FGM、Arch12、Arch14、Ind。 主要函数是 bcs.m，它计算 copula 族集合的概率。 请参阅 tests/example.m 以了解它是如何工作的。 功能说明 bcs：给定数据，返回每个 copula 族的权重。 check_alpha：返回一个布尔值，指示 copula 参数的有效性。 check_tau：返回一个布尔值，指示给定 copula 的 Kendall tau 的有效性。 constrain_tau：将 tau 中的边界约束到由 copula 转换的域。 copu
Copula二维最全代码，包括边缘分布的拟合寻优，联合分布的拟合寻优及蒙特卡洛数据模拟代码
2301_77012556的博客
03-14 1345
3-copula的拟合寻优，具体包括Gaussian、t、Frank、Gumbel、Clayton等5种常用copula函数，计算内容包括偏度、峰度，copula参数的拟合，5种copula的上下尾部相关系数，5种copula的AIC和BIC值，Kendall秩相关系数和Spearman秩相关系数，Copula的密度函数和分布函数图，根据平方欧氏距离求取最优copula。Copula二维最全代码，包括边缘分布的拟合寻优，联合分布的拟合寻优及蒙特卡洛数据模拟代码。2-变量x2的边缘部分拟合，其他同1。
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matlab实现Copula函数的二维联合重现期计算。
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t copula的一些描述可以用来算相关系数，以及求解copula参数
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copula函数代码，介绍copula函数在MATLAB的一些应用，有详细的代码。
Copula二维代码，包括边缘分布的拟合寻优，联合分布的拟合寻优及蒙特卡洛数据模拟代码
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3-copula的拟合寻优，具体包括Gaussian、t、Frank、Gumbel、Clayton等5种常用copula函数，计算内容包括偏度、峰度，copula参数的拟合，5种copula的上下尾部相关系数，5种copula的AIC和BIC值，Kendall秩相关系数和Spearman秩相关系数，1-变量x1的边缘部分拟合，提供了正态分布、对数正态分布、伽马分布、威布尔分布、指数分布、瑞利分布等6种常见边缘分布（仅支持正数），6种分布的ks检验及寻优确定x1的最优边缘分布。
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二维随机变量的分布与Copula函数
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基于二维分布讨论了Sklar定理，介绍了由Sklar定理直接生成Copula函数的方法以及生成给定边际分布的联合分布函数的方法。
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MATLAB代码，资源包括copula函数的全部程序，包括确定边缘分布、函数选择、参数估计、模型检验，并且在每个部分有详细的注释，同时添加数据案例，可以正常运行得出算例结果 整体程序摘自图书，所以代码质量不错
Copula边缘分布及联合分布
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利用Copula函数构建联合分布函数，计算两个随机变量的联合分布，并得出其相关值。
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%%图像边缘检测和拟合轮廓clcclearcloseall%%读取图像I=imread('coins.png');I=im2bw(I);%二值化I=imfill(I,'holes');%填补孔洞[M,N]=size(I);figure(1),imshow(I...
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具有混合连续和离散边缘的规范藤copula树（Matlab代码实现）
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在本文中，我们实现了一个基于正则藤Copula的完整框架，用于对部分离散和部分连续的多变量数据进行建模。具有混合连续和离散边缘的规范藤copula树是对规范藤copula树的扩展，它可以处理同时包含连续和离散变量的情况。通过研究具有混合连续和离散边缘的规范藤copula树，可以更好地理解和应用这一统计工具，为解决现实世界中复杂的多变量建模问题提供更多的选择和方法。2. 参数估计：针对混合连续和离散边缘的规范藤copula树模型，需要研究参数估计的方法和技术，以确保模型能够准确地捕捉变量之间的相关性。
对于多支股票数据，对股票序列的的建立单因子 Copula 模型的r代码，尝试不同的二元连接Coupla函数，输出参数估计结果。
06-03
以下是一个基于R语言的实现示例，仅供参考： ```R # 导入所需的R包 library(tseries) library(rugarch) library(copula) library(fGarch) # 读取数据 data <- read.csv("stock_data.csv") # 对数据进行对数收益率计算 log_returns <- apply(data, 2, function(x) diff(log(x))) # 对数据进行GARCH(1,1)模型拟合 spec <- ugarchspec(variance.model = list(model = "sGARCH", garchOrder = c(1,1)), mean.model = list(armaOrder = c(0,0))) fit <- ugarchfit(spec, data = log_returns) # 得到标准化残差序列 std_resid <- fit@fit$std.resid # 对标准化残差序列进行概率积分变换 uniform_resid <- pnorm(std_resid) # 建立单因子Copula模型，尝试不同的二元连接Copula函数 # 示例使用的是Clayton和Gaussian Copula函数 clayton_copula <- BiCopSelect(uniform_resid[,1], uniform_resid[,2], familyset = c("clayton")) gaussian_copula <- BiCopSelect(uniform_resid[,1], uniform_resid[,2], familyset = c("gaussian")) # 输出参数估计结果 summary(clayton_copula) summary(gaussian_copula) ``` 需要注意的是，在实际情况中，可能需要根据具体数据和模型做出适当调整，并进行模型检验和比较，以获得更可靠和准确的结果。
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