风险指标管理策略：风险与业务的平衡

本篇文章来自粉丝投稿，欢迎大家踊跃讨论，投稿联系科科（kk2_fal）哦。

目前随着量化风险管理理论成为金融领域主流基础管理应用理论，在各个金融业务场景风控管理工作中，风险数据量化管理和风险指标量化管理成为全周期风控管理工作的核心要求。作为合格的全生命周期风控管理操盘手，如何平衡风险控制管理与支持业务发展之间的关系，是风控管理人员日常工作中时刻需要思考的问题。

1.在风控管理工作中，不同生命阶段主要关注哪些风控指标？

全生命周期风险管理的核心思路是根据一笔金融订单从申请开始到结清结束，流转过程中发生风险的实质性质特点不同分为贷前-贷中-贷后3个管理阶段设置不同管理策略进行针对性管理控制。因为每个阶段风险管理关注的风险控制点不同，所以在风控指标管理集中涉及的核心管理指标也有所不同。

贷前风险管理：

注重客户资质筛选功能，控制欺诈风险，预测客户偿债风险，控制资产质量。主要关注风控指标：

（1）通过率(核准率:Approval Ratio)：本月通过申请数/本月全量申请数。

通过率可再分为自动通过率及人工通过率，人工通过率可再细分为一次性通过率，附条件通过率，折返通过率等。

（2）放款件均金额( Amount Per Contract)：本月实际放款总额/放款件数。

（3）客户风险等级分布(Rating distribution)：不同等级订单数/审核通过总订单数。

（4）风控策略规则命中率（hit%）：命中某条规则月度件数/月度进件总件数

贷中风险管理：

关注在贷资产随时间推移出现质量变化，及时预警质量变化信息，联动贷前-贷后，及时控制调整新增资产筛选策略，贷后资产回收管理策略，降低外部环境及客户自身风险对控制资产质量的波动影响。

主要关注风控指标：

（1）客户风险等级分布偏移监控：在贷客户风险等级分布（Review Rating）与订单审核时点风险等级分布（Approval Rating）对比。

（2）账龄分析：Vintage分析，关注账户逾期风险成熟期变化情况。

（3）滚动率分析（Roll Rate Analysis）：关注同一账户在一定表现期后，风险曝露情况，区分合同是好，还是坏，用于定义客户的好坏程度。

（4）迁徙率分析（Flow Rate Analysis）: 关注账户违约风险变化轨迹情况，我们在关注账户每个还款账期变坏（Roll down）的同时，也需要关注变好(Roll back)的情况。

（5）时间截点逾期率分析(DPD Ratio)：分为静态逾期率(Coin Delinquency Ratio)和动态逾期率（Lagged Delinquency Ratio）监控，关注连续时间截面在贷资产整体违约风险及风险损失变化情况。

贷后风险管理：

关注在贷客户回款表现管理，提升风险客户资金回收效率，保证业务收益目标实现。

主要关注风控指标：

（1）扣款成功率：还款日当天成功全额扣款笔数/应扣款笔数。

（2）电话接通率：当日成功通话笔数/当日拨打总笔数。

（3）电催回款率（T+30以内）：一个电话催收任务周期内，回款笔数/电话成功通话笔数。

根据电催策略不同，又分为T+1，T+30及T+90回款率等，要根据自身管理策略不同设定不同监控节点。

（4）委外催收回款率：通常委外管理一个周期内有2个维度监测回款有效性。

金额维度=回款案件金额/委外案件总金额

订单维度=回款案件数/委外案件总数

（5） 法诉回款率：回款案件金额/委外案件总金额。

2.风险管理与业务发展之间的平衡该如何决断？

风险管理是一门动态系统化管理工程。风险管理工作成效性最终将体现在业务数据变化成果中。

（1）贷前管理指标：

实时监控风险政策及策略调整效能及效果，新增资产预估质量风险可以通过风险模型结果分布实时监控；客群异常质量变化，可以通过策略集中标志特别风险策略的触碰情况进行反映；审批通过率的变化，可以显示风控策略或政策调整后对新增业务量最直接的影响变化。

（2）贷中管理指标：

在贷资产质量相关指标变化，可以验证风控策略调整设定预估风险质量变化预期的准确性，也可以最直接反映风控策略及政策对业务风控控制的有效性。

（3）贷后管理指标：

反映客户回款行为情况及风险客户回款有效性评估数据，为贷前风控策略调整提供方向及依据，同时验证贷前风控策略设定控制目标值的预估有效性。

（4）全周期风控管理核心：

贷前-贷中-贷后风控指标监控的核心目的是全流程联动控制及动态管理。对于全周期管理风控策略人员而言，能够动态联动观察及评估3个阶段指标对业务影响情况并能够从整体周期流程评估风控管理机制的有效性，就能够在风险控制与业务发展之间寻找到合适的平衡点，实现公司风控战略控制目标的同时支持好业务发展需求，实现风控工作真正的管理意义。

更多量化风险管理干货，关注：@金科应用研院，回复“CSDN”，还有风控学习资料领取哦！