策略的风险评价指标

1、年化收益率(Annualized Returns)
表示投资期限为一年的预期收益率,公式为:
在这里插入图片描述
其中,n指回测交易日数量
2、基准年化收益率(Benchmark Returns)
表示参考标准年化收益率,公式为:
在这里插入图片描述
其中n指回测交易日数量
3、阿尔法(Alpha)
表示在投资中面临的非系统性风险。Alpha是投资者获得的与市场波动无关的回报,一般用来度量投资者的投资技能,比如投资者获得了12%的回报,其基准获得了10%的回报,那么Alpha或者价值增值的部分就是2%。公式为:
在这里插入图片描述

相应的Alpha值以及含义如下表:

Alpha值 释义
Alpha>0 策略相
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