牛顿法求解方程的根和最优化问题

最新推荐文章于 2023-12-27 17:13:18 发布

Bokman

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分类专栏：数值算法文章标签：算法数学建模

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1. 牛顿法求解方程的零点

利用牛顿法可以迭代求解方程的根：

首先利用泰勒公式，在 x=x_0 处进行一阶展开

$f(x) = f(x_0) + \dot f(x_0)(x-x_0)$

欲求解方程的根，即令 f(x)=0 ，可得：

$f(x_0) + (x - x_0)\dot f(x_0) = 0$

通过上述等式，进一步求解 x=x_0 处下一个迭代步的临近点

$x = x_1 = x_0 - \frac{f(x_0)}{\dot f(x_0)}$

迭代求解公式：

$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{\dot f(x_n)}$

2. 牛顿法求解最优化问题

欲求解 $\dot f = 0$ 的根，需要将 f(x) 在目标点 x=x_n 处二阶泰勒展开：

$f(x) = f(x_n) + \dot f(x_n)(x - x_n) + \frac{\ddot f(x_n)}{2}(x - x_n)^2$

由于需要求解 $\dot f = 0$ 的根，所以需要对上式进行求导：

$\dot f(x) = \dot f(x_n) + \ddot f(x_n)(x - x_n) = 0$

最终类似于求解方程零点，推导出牛顿法求解最优化问题的迭代公式：

$x_{n + 1} = x_n - \frac{\dot f(x_n)}{\ddot f(x_n)}, n = 0,1,2...$

3. 牛顿法求解高维优化问题

$x_{n+1} = x_n-H^{-1}(x_n)\nabla f(x_n), n\geq 0$

其中H表示海塞矩阵， $\nabla f(x_n)$ 表示 f(x_n) 的梯度

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