基于MATLAB编程的大豆期货价格预测-长短期神经网络LSTM

基于MATLAB编程的大豆期货价格预测-长短期神经网络LSTM

近年来，随着科技的不断进步和发展，人工智能在金融市场的应用越来越广泛。其中，利用神经网络模型对期货价格进行预测成为了研究的热点之一。本文将介绍如何使用MATLAB编程实现基于长短期记忆网络（Long Short-Term Memory，简称LSTM）的大豆期货价格预测模型。

LSTM是一种特殊的循环神经网络（Recurrent Neural Network，简称RNN），其主要用于处理具有时间相关性的序列数据。相比于传统的RNN模型，LSTM模型在处理长序列数据时更加有效，并且能够解决梯度消失和梯度爆炸等问题。

首先，我们需要准备用于训练和测试的大豆期货价格数据。可以从公开的金融数据源或期货交易所获取相关数据。这里假设我们已经获得了包含多个时间步长的大豆期货价格序列。

接下来，我们将使用MATLAB编程实现LSTM模型。首先，我们需要导入必要的库：

% 导入神经网络和时间序列相关的工具箱
S = warning(