lstm模型_深度学习模型 CNN+LSTM 预测收盘价

最新推荐文章于 2023-12-12 19:22:11 发布
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文章标签： lstm模型
—— 本篇文章 by HeartBearting

上一篇浏览量很大，感谢各位的关注！
能够在这里分享一些实验，一起领略 数据科学之美，也很开心。
以后，这个实验的模型会不断深化。
之后，也会分享一些 论文里 基于深度学习的时间序列预测模型。数据由JQData本地量化金融数据支持


上一篇做了2个实验，预测黄金期货主力合约的收盘价。


实验2：
使用历史前5个时刻的 open close high low volume money
预测当前时刻的收盘价，
即 [None, 5, 6] => [None, 1] # None是 batch_size

这一篇对 第2个实验的模型 进行拓展，增加CNN层
因为 对每个样本是5行，6列的数据，二维数据，能够使用CNN进行特征提取

模型架构
输入层
CNN进行特征提取，+池化层+dropout
双向LSTM层
输出层

9aa2182f409b87c7c78ed366898b8e7b.png

实验结果：是测试集的结果。test为测试集的真实收盘价，pred为模型预测的收盘价

a9ba8ffd5cc70ee20b296bddb97baf35.png

研究结果查阅方式

weixin_39913105
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其余m文件是子函数，无需运行，data是数据集；运行环境Matlab2020b;CNN-LSTM的时间序列预测（Matlab）CNN_LSTMTS.m为主程序，需要运行；1.所有程序经过验证，保证可以运行；2.预测的是单变量时间序列数据；此价格为程序价格，不含讲解。
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qq_41921826的博客
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最后一层是 LSTM 层， 这一层是根据 CNN 处理后的特征数据，对其模型进行进一步的维度修偏， 权重修正等工作， 为下一步输出精度较高的预测值做好准备， 在 LSTM 训练的过程中， 由于其神经网络内部包括了输入、 遗忘和输出门， 通常的做法是通过增减遗忘门和输入门的个数， 来控制算法的精度。构造训练数据，也是真正预测未来的关键。​​数据处理前，需要对数据进行归一化，按照上面的方法划分数据，这里返回划分的数据和归一化模型，因为是多变量，特征和标签分开归一化，不然后面归一化会有信息泄露的问题。
cnn+lstm模型时间序列预测
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CNN LSTM模型是一种用于时间序列预测的深度学习模型。它的基本结构包括卷积神经网络（CNN）和长短期记忆网络（LSTM）的组合。 首先，CNN用于提取时间序列数据的局部特征。时间序列数据通常具有一定的局部模式，例如上升、下降或周期性变化。通过卷积操作，CNN能够捕捉到这些局部特征。 接下来，LSTM用于捕捉时间序列数据的长期依赖关系。时间序列数据中的每个数据点都与其前面和后面的数据点有关联。LSTM通过记忆单元和门控机制来维护和更新时间序列数据的状态，从而捕捉到这种长期依赖关系。 在CNN LSTM模型中，首先使用卷积层来提取时间序列数据的局部特征。卷积层可以有多个，并且每个卷积层可以有不同的卷积核和激活函数。然后，使用池化层来减少特征的维度，并保留最重要的信息。 接下来，将CNN的输出序列输入到LSTM层中。LSTM层由多个LSTM单元组成，每个LSTM单元都有自己的输入、遗忘和输出门，用于控制信息的流动。LSTM层可以有多个，并且每个LSTM层可以有不同的参数。 最后，将LSTM层的输出传递到全连接层，用于生成时间序列数据的预测结果。全连接层可以有多个，并且每个全连接层可以有不同的激活函数。 CNN LSTM模型在时间序列预测中具有很好的性能。它能够同时捕捉到时间序列数据的局部和全局特征，并且能够学习到时间序列数据的长期依赖关系。因此，它在多种领域的时间序列预测任务中都被广泛应用，例如股票价格预测、天气预测和交通流量预测等。

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