lstm模型_深度学习模型 CNN+LSTM 预测收盘价

最新推荐文章于 2024-07-23 18:57:49 发布
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文章标签： lstm模型
—— 本篇文章 by HeartBearting

上一篇浏览量很大，感谢各位的关注！
能够在这里分享一些实验，一起领略 数据科学之美，也很开心。
以后，这个实验的模型会不断深化。
之后，也会分享一些 论文里 基于深度学习的时间序列预测模型。数据由JQData本地量化金融数据支持


上一篇做了2个实验，预测黄金期货主力合约的收盘价。


实验2：
使用历史前5个时刻的 open close high low volume money
预测当前时刻的收盘价，
即 [None, 5, 6] => [None, 1] # None是 batch_size

这一篇对 第2个实验的模型 进行拓展，增加CNN层
因为 对每个样本是5行，6列的数据，二维数据，能够使用CNN进行特征提取

模型架构
输入层
CNN进行特征提取，+池化层+dropout
双向LSTM层
输出层

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实验结果：是测试集的结果。test为测试集的真实收盘价，pred为模型预测的收盘价

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研究结果查阅方式

weixin_39913105
关注
基于cnn-lstm的交通流量预测
abc991835105的博客
03-12 3357
CNN是一种深度信念网络，优点在可以处理大输入数据，能训练中自动降维，训练的过程就是降维的过程，LSTM神经网络在处理时间序列数据方面有独特的优势，对长短期的数据有单独的处理机制，二者结合预测时间序列的交通流量，准确率比一般神经网络更高
cnn_lstm_kan模型创新实现股票预测
最新发布
10-22 1126
A002-cnn_lstm_kan模型在实现股票预测中的创新点主要体现在其模型结构的设计与多模块的组合使用。首先，该模型结合了卷积神经网络（CNN）与长短期记忆网络（LSTM）的优点。CNN被用于从时间序列数据中提取局部的空间特征，其擅长发现数据的局部模式，例如短期内的价格波动。LSTM则能够有效捕捉时间序列中的长期依赖关系，通过其门控机制记住远期的关键数据点，从而为股票价格的长期预测提供支持。相比单一使用CNN或LSTM的模型，这种融合方式能够更好地捕捉股票价格中短期与长期波动的共同影响。
基于CNN-BiLSTM的数据回归预测
yuchunyu12的博客
07-22 676
基于CNN-BiLSTM的数据回归预测是一种结合卷积神经网络（CNN）和双向长短期记忆网络（BiLSTM）的混合模型，用于处理和预测时间序列数据。本公众号致力于解决找代码难，写代码怵。各位有什么急需的代码，欢迎后台留言~不定时更新科研技巧类推文，可以一起探讨科研，写作，文献，代码等诸多学术问题，我们一起进步。的个人公众号（即文章下方二维码），并回复。MATLAB科研小白。
创新点！CNN与LSTM结合，实现更准预测、更快效率、更高性能！
学姐带你玩AI的博客
05-13 4897
LSTM擅长捕捉序列数据中的长期依赖关系，而CNN则擅长提取图像数据的局部特征。通过结合两者的优势，我们可以让模型同时考虑到数据的时序信息和空间信息，减少参数降低过拟合风险，从而提供因此，在学术界与工业界都有广泛应用。比如在股票预测中，这类结合模型不仅可以捕捉股票市场数据的复杂性，还可以提高预测模型在面对市场波动时的鲁棒性。本文整理了，包括引入注意力机制的策略，并简单提炼了可参考的方法以及创新点，希望能给各位的论文添砖加瓦。论文原文需要的同学看文末。
【CNN-LSTM预测】基于卷积神经网络-长短期记忆网络的数据分类预测研究（Matlab代码实现）
weixin_46039719的博客
10-18 368
CNN是一种用于图像处理的神经网络模型，它可以自动学习图像中的特征，并用这些特征来进行分类和识别。LSTM是一种用于序列数据处理的神经网络模型，它可以记住之前的信息，并在之后的处理中使用这些信息。将CNN和LSTM结合起来，可以用于处理序列数据中的图像或文本信息。例如，在股票预测中，可以将股票价格序列转换为图像，然后使用CNN提取特征，再将特征输入LSTM进行预测。基于CNN-LSTM的数据分类预测研究是一个非常有前途的研究方向，它可以为各种领域的数据分析和预测提供更加可靠和精确的方法。
【CNN-LSTM预测】基于卷积神经网络-长短期记忆网络的数据分类预测研究（Matlab代码实现）...
m0_57702748的博客
10-20 299
✅作者简介：热爱科研的Matlab仿真开发者，修心和技术同步精进，matlab项目合作可私信。????个人主页：Matlab科研工作室????个人信条：格物致知。更多Matlab完整代码及仿真定制内容点击????智能优化算法 神经网络预测 雷达通信 无线传感器 电力系统信号处理 ...
基于CNN(二维卷积Conv2D)+LSTM实现股票多变量时间序列预测(PyTorch版)
时序笔记
07-19 2795
本文旨在探索基于CNN-LSTM的模型在股票多变量时间序列预测中的应用。通过构建CNN-LSTM模型，我们可以同时捕捉股票价格数据中的空间特征和时序依赖关系，从而实现对股票价格更准确的预测。本文的研究不仅有助于提升股票价格预测的精度，也为深度学习技术在金融领域的应用提供了新的思路和方法。
利用CNN-biLSTM-Attention模型预测股票收盘价
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实战3：LSTM+attention 股价预测实战完整代码数据-可直接运行
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实战3：LSTM+attention 股价预测实战完整代码数据-可直接运行
基于CNN(一维卷积Conv1D)+LSTM+Attention 实现股票多变量时间序列预测(PyTorch版)
时序笔记
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在深度学习的众多模型中，卷积神经网络（CNN）和长短期记忆网络（LSTM）因其独特的优势而被广泛应用于时间序列预测领域。CNN能够有效捕捉数据的局部特征，尤其对于图像或时间序列数据中的空间结构具有强大的建模能力；而LSTM则通过其内部的记忆单元和门控机制，能够处理序列数据中的长期依赖关系，非常适合于股票这类具有时序特性的数据。然而，尽管CNN和LSTM的结合已经在许多时间序列预测任务中取得了显著的效果，但在面对多变量、高噪声的股票数据时，其预测精度仍有待提高。为此，我们引入了多头注意力机制提高了模型精度
CNN-LSTM的时间序列预测（Matlab）
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其余m文件是子函数，无需运行，data是数据集；运行环境Matlab2020b;CNN-LSTM的时间序列预测（Matlab）CNN_LSTMTS.m为主程序，需要运行；1.所有程序经过验证，保证可以运行；2.预测的是单变量时间序列数据；此价格为程序价格，不含讲解。
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CNN-LSTM多变量回归预测（Matlab） 基于卷积-长短期记忆网络（CNN-LSTM）的数据回归预测
m0_73737610的博客
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1.CNN结合LSTM做拟合回归预测，数据多维输入单维输出，代码内注释详细，直接替换数据就可以使用。基于卷积-长短期记忆网络（CNN-LSTM）的数据回归预测。4.CNN_LSTMNN.m为主文件，data为数据；CNN-LSTM多变量回归预测（Matlab）2.运行环境Matlab2020b及以上；注意：数据和文件放在一个文件夹运行。3.多输入单输出，数据回归预测；6.此为程序价格，不包含讲解服务。5.所有程序经过验证，保证运行。
CNN-LSTM预测北京雾霾浓度完整代码
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Jancydc的博客
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前言：本文主要介绍有关北京市单日雾霾浓度预测问题以及相关代码 1、数据准备 这里主要采用了污染物浓度数据（PM10、SO2、NO2、O3、CO）以及部分气象要素（包括最高温度、最低温度、风速、风向、天气）等数据 数据的获取参见请跳转 （1）污染物浓度相关数据获取 （2）部分气象要素相关数据获取 将获取的数据整合到自己的电脑中，由于数据量不是很大，可以直接存放到Excel中 2、数据清洗 由于数据中存在中文字符，以及一些缺失值（少量），我的做法其实也是比较常规，基本就是均值填充以及LabelEncodin
时间序列预测 — CNN-LSTM实现多变量多步光伏预测(Tensorflow)
几度春风里的博客
12-12 3151
最后一层是 LSTM 层， 这一层是根据 CNN 处理后的特征数据，对其模型进行进一步的维度修偏， 权重修正等工作， 为下一步输出精度较高的预测值做好准备， 在 LSTM 训练的过程中， 由于其神经网络内部包括了输入、 遗忘和输出门， 通常的做法是通过增减遗忘门和输入门的个数， 来控制算法的精度。构造训练数据，也是真正预测未来的关键。​​数据处理前，需要对数据进行归一化，按照上面的方法划分数据，这里返回划分的数据和归一化模型，因为是多变量，特征和标签分开归一化，不然后面归一化会有信息泄露的问题。
【时序预测】Matlab使用CNN-LSTM进行序列预测，时序预测
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本例中，数据易于预测，所以结果相对较好，主要供教学使用。注释详细，方便学习，如遇问题可远程帮忙调通。原始数据为Excel，方便替换为自己的数据。链接：https://m.tb.cn/h.5eSQJD4?Matlab使用CNN-LSTM进行序列预测，时序预测。2、随机划分训练集（60个样本）、测试集（15）个样本。对训练集、测试集标签进行归一化。1、加载数据，Excel一共75行，即75个样本。前11列是数据，最后一列是预测值。5、测试，对测试结果进行反归一化。
CNN-LSTM回归预测模型
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CNN-LSTM的数据回归预测,多输入单输出模型。（主要应用于风速，负荷，功率）
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CNN-LSTM的数据回归预测,多输入单输出模型。（主要应用于风速，负荷，功率）
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