求解 || Ax -b || + w || x ||

（常用的求解式子）

求解
$$\arg \underset{x}{\min }\Vert Ax-b{\Vert }_2^2+w\Vert x{\Vert }_2^2$$
其中w为控制系数，x的维度设为 n
两种理解

方法一

直接对x求导等于0可得
$$(A^{T}A+w\ast \text{eye}(n))x=A^{T}b$$
由于x之前的矩阵正定，直接求逆，或者SVD等求解x即可

方法二

看做两项
$Ax-b$ 与 $\text{eye}(n)x-0$
这样
$$A^{\prime }=[A,w\text{eye}(n)]$$
$$b^{\prime }=[b,w0]$$
上述 方括号表示拼接，这里为竖直拼接
所以最终求解为
$$A^{\prime }x=b^{\prime }$$
注意此时A’不是正定矩阵，该式的最小二乘解为
$$A^{\prime T}{A}^{\prime }x=A^{\prime T}{b}^{\prime }$$
利用块矩阵乘法分析，可以发现该结果正好是方法一的结果。