矩阵奇异值分解的推导SVD

已于 2022-03-11 05:23:11 修改
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分类专栏： 无线通信文章集合 文章标签： 矩阵
于 2022-03-11 05:13:02 首次发布
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本文从实对称矩阵的性质出发，详细推导了非方阵矩阵的奇异值分解(SVD)过程，通过一系列数学变换，将任意矩阵分解为两个正交矩阵和一个对角矩阵，其中对角矩阵的元素被称为奇异值。
摘要由CSDN通过智能技术生成

最基础的出发点应该是先从实对称矩阵出发。

实对称矩阵有一个很重要的性质，就是存在正交矩阵Q，使得 Q^TAQ=diag(\lambda_1,\lambda_2...)

这里正交矩阵Q指的是如果一个矩阵满足QQ^T=I那么该矩阵就是正交矩阵。

从上面的性质可以知道A必须是方阵的形式，但是很多情况下A不是方阵的。

这就引出了SVD奇异值的分解：

考虑一个矩阵M，大小为m*n

那么推导的步骤为：

步骤一：取 M^TM 先变成一个方阵，注意这个相乘后得到的矩阵还是对称的。

步骤二：对 M^TM,来说，存在一个正交矩阵Q使得 Q^TM^TMQ=diag(\lambda_1,\lambda_2...)

步骤三：重写上式

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