基于卷积神经网络结合双向长短期记忆网络（BiLSTM）的时序数据预测（附带Matlab代码）

基于卷积神经网络结合双向长短期记忆网络（BiLSTM）的时序数据预测（附带Matlab代码）

时序数据预测是许多领域中的重要任务，如股票市场预测、天气预报等。卷积神经网络（Convolutional Neural Network，CNN）和双向长短期记忆网络（Bidirectional LSTM，BiLSTM）是两种常用于处理时序数据的深度学习模型。本文将介绍如何结合这两种模型来实现时序数据的预测，并提供基于Matlab的代码示例。

首先，我们需要准备数据。假设我们有一个具有多个时间步的时序数据集，每个时间步包含多个特征。我们的目标是基于过去的时间步来预测未来的值。为了使用CNN和BiLSTM模型，我们需要将数据转换为适合这些模型的格式。

首先，我们将数据划分为训练集和测试集。训练集用于模型的训练，测试集用于评估模型的性能。可以根据具体情况划分数据集，通常情况下，将大部分数据用于训练，少部分数据用于测试。

接下来，我们对数据进行标准化处理。标准化可以使数据的均值为0，方差为1，有助于提高模型的收敛速度和稳定性。可以使用以下代码对数据进行标准化处理：

% 数据标准化
mean_train = mean(train_data);
st