解Riccati方程

最新推荐文章于 2024-10-28 00:52:53 发布
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文章标签： 算法 Matlab
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本文介绍了如何使用MATLAB的控制系统工具箱求解Riccati方程，这是一种常见的非线性微分方程，在控制理论和系统分析中有应用。通过定义矩阵A、B、Q和正定对称矩阵R，利用特定函数可以计算出Riccati方程的数值解。

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解Riccati方程

Riccati方程是一种非线性微分方程，常用于控制理论和系统分析中。它的一般形式可以表示为：

[ \dot{P}(t) = A^T P(t) + P(t) A - P(t) B R^{-1} B^T P(t) + Q ]

其中，( \dot{P}(t) ) 表示P(t)对时间的导数，( A )、( B ) 和 ( Q ) 是已知的矩阵，( R ) 是正定的对称矩阵。

在本文中，我们将介绍如何使用MATLAB来求解Riccati方程的数值解。我们将使用MATLAB中的控制系统工具箱中的函数 care 来求解Riccati方程。

首先，我们需要定义已知的矩阵 ( A )、( B )、( Q ) 和 ( R )。假设它们分别为：

A = [1 2; 3 4]
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Riccati方程(微分方程)
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形如:$$\frac{dy}{dx}=P(x)y^{2}+Q(x)y+R(x)$$ 其中P(x)、Q(x)、R(x)是连续可微函数 或形如 $$\frac{dy}{dx}=ay^{2}+\frac{k}{x}y+\frac{c}{x^{m}}$$ 其中a、k、c、m为常数 一般情况下，Riccati方程不能用初等积分方法求出它的通解，如果知道它的一个特解，就可以用初等积分方法求出通解 ...
Riccati 方程求解及MATLAB function遇到的代码生成问题
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09-20 1803
黎卡提(Riccati)方程一般没有初等解法，但是很多实际问题与理论问题又迫切需要求得这个方程的解，这也使得这一方程成为世界著名难题。黎卡提方程自从十七世纪黎卡提提出以来，历经三百多年一直未有一般解法，虽然有众多特例解法，但是都未能从根本上解决这个方程。代数黎卡提方程通常会在求解最优控制时有所应用，比如LQR控制。其中P是未知量，A、B、Q、R为已知量。离散代数黎卡提方程可以迭代求解。
代数 Riccati 方程求解器：使用 Schur 分解求解常见的代数 Riccati 方程。-matlab开发
05-30
此函数求解形式为的代数Riccati方程： A'*X + X*A' - X*G*X + Q = 0， 其中 A、G 和 Q 已给出，X 是对称解。 所有项都是实 nxn 矩阵，G 和 Q 是半正定的。 这个方程的一个常见用途是求解线性系统的最佳反馈增益，在这种情况下 G = B*R^-1*B' 和 K = R^-1*B'*X。 有关更多详细信息，请参阅http://en.wikipedia.org/wiki/Linear-quadratic_regulator 。 基于http://dspace.mit.edu/handle/1721.1/1301的求解方法。
Lyapunov、Sylvester和Riccati方程的Matlab求解
05-05
Lyapunov、Sylvester和Riccati方程的Matlab求解，文档内包括了常用的此类算法，欢迎大家下载学习
迭代法求黎卡提（Riccati）方程的解
肥嘟嘟的左卫门
05-07 8907
根据上述迭代法求解P，P为Riccati方程的解，然而用LQR需要计算K，再将K算出。 （迭代过程中 ，我们可以将此算法和dlqr函数求解的参数进行对比，当误差小于我们设置的允许误差我们就可以把此算法替换掉dlar函数） P=Q while(err > tolerance && iteration_num < max_num_iteration) { iteration_num++; P_1 = Q + A^T*P*A - A^T*P*B(R+B^T*P..
【Matlab】求解黎卡提 Riccati 方程 李雅普诺夫 Lyapunov 方程
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07-02 8749
针对黎卡提方程 PA+ATP−PBR−1BTP+Q=0P A + A^T P - P B R^{-1} B^T P + Q = 0PA+ATP−PBR−1BTP+Q=0 A = [0 0; 1 0]; B = [1; 0]; Q = [0 0; 0 1]; R = 1/4; [P,l,g] = care(A, B, Q, R) 结果 P = 0.5000 0.5000 0.5000 1.0000 l = -1.0000 + 1.0000i -1.000
matlab riccati 方程,matlab解riccati方程
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03-20 3656
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matlab解riccati矩阵方程
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matlab是一个非常强大的工具，可以用来解riccati矩阵方程。在matlab中，可以使用现成的函数来解决riccati矩阵方程，也可以通过自定义函数来实现。一般来说，解riccati矩阵方程的步骤如下： 1. 首先，需要定义riccati矩阵方程的系数矩阵，即A、B、Q和R矩阵。 2. 然后，在matlab中使用现成的函数，比如care函数来求解riccati矩阵方程。care函数可以直接求解riccati矩阵方程的解，并返回结果。 3. 如果需要自定义函数来解决riccati矩阵方程，可以编写自定义函数来实现，具体步骤包括定义迭代过程以及收敛条件，然后通过迭代的方式逼近riccati矩阵方程的解。 4. 最后，得到riccati矩阵方程的解之后，可以通过将解代入状态反馈控制器中，来设计控制器的参数。 总的来说，matlab可以用来高效地解决riccati矩阵方程，无论是借助现成的函数还是自定义函数，都可以得到较为准确的结果。这些结果在控制系统设计、优化等领域都具有广泛的应用。
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