1.波动性突破实盘系统介绍
1.1系统设计思想
波动性突破, 本身带有一定程度自适应市场的特点, 为趋势跟踪系统中的上品, 我们再加入时间清仓、 顺势下轿的元素, 在中性的盘整市道中主动退出突破交易, 或在发生第二次波动性突破的时候顺势平仓,这样就部分解决了利润回撒的问题, 至于参数, 个人倾向于没有参数的交易系统模型最好, 最具有未来市场的适应能力, 如果必须要有一两个参数, 那么以该参数在大幅度变动的测试环境下, 仍然可以盈利为佳。
1.2波动性突破系统的文华财经源码:
TR:= MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE, 1)-HIGH)), ABS (REF(CLOSE, 1)-LOW));
ATR := MA(TR, 10);
DT:=CLOSE>REF(CLOSE, l)+REF(ATR, l)×1.5;
KT:=CLOSEREF(CLOSE, l)+REF(ATR, l)×1.5, 2)=1&&DT:
KT2:=COUNT(CLOSE<REF(CLOSE, 1)-REF(ATR, l)×1.5, 2)=1&&KT:
DT,BPK;
KT,SPK;
CROSS (BARSLAST (DT),N) || DT2, SP;
CROSS (BARSLAST (KT),N) || KT2, BP;
1.3文华财经函数注解:
文华中