协方差矩阵是半正定矩阵的证明

最新推荐文章于 2024-07-19 00:10:55 发布
最新推荐文章于 2024-07-19 00:10:55 发布
阅读量6.8k 收藏 5
点赞数 1
版权声明：本文为博主原创文章，遵循 CC 4.0 BY-SA 版权协议，转载请附上原文出处链接和本声明。
本文链接：https://blog.csdn.net/DoctorCuiLab/article/details/83064349
版权

对于任意矩阵 S ∈ R m ∗ n S\in R^{m*n} S∈Rm∗n，其对应的协方差矩阵为 S ⊤ S ∈ R n ∗ n S^\top S\in R^{n*n} S⊤S∈Rn∗n。

任取向量 x ∈ R n x\in R^n x∈Rn，则 x ⊤ S ⊤ S x = ( S x ) ⊤ S x = ∥ S x ∥ 2 2 ≥ 0 x^\top S^\top Sx=(Sx)^\top Sx= \left \| Sx \right \|_2^2 \ge 0 x⊤S⊤Sx=(Sx)⊤Sx=∥Sx∥22​≥0。

因此， S ⊤ S S^\top S S⊤S矩阵半正定。

以上内容编辑：尹蓓

协方差矩阵(covariance matrix)是半正定的(positive semi-definite)证明
hitWeek的博客
10-23 3842
原文链接：https://zhuanlan.zhihu.com/p/44860862
证明：协方差矩阵是半正定矩阵
qcyfred的博客
05-10 4万+
证明协方差矩阵是半正定的。
半正定矩阵
weixin_42300424的博客
07-02 409
在矩阵分析和线性代数中，半正定矩阵（Positive Semi-Definite Matrix，简称PSD矩阵）是一类重要的矩阵。一个矩阵被称为半正定矩阵有以下几种等价的定义和性质：定义一个对称矩阵被称为半正定矩阵，如果对于所有的非零向量，都有：性质特征值：一个对称矩阵是半正定的，当且仅当其所有特征值都是非负的。奇异值分解...
协方差矩阵半正定性的证明
qq_45812220的博客
04-25 304
证明中使用了下图式子（其中A为常量矩阵，X为随机变量矩阵）。证明只需列出各个元素，很简单，这里不再证明。
为什么协方差矩阵、相关系数矩阵半正定？
BeiErGeLaiDe的博客
07-17 4166
为什么协方差矩阵、相关系数矩阵半正定？
正态分布中的半正定矩阵（协方差矩阵）
qq_44823010的博客
08-09 6068
正态分布中的半正定矩阵（协方差矩阵） 1.什么是正定矩阵和半正定矩阵 我们学习半正定矩阵前，得先了解，正定矩阵与半正定矩阵的关系以及什么是正定矩阵。这里先学习什么是二次型。 首先给出二次型的定义 定义1:设P为数域，aij∈P,i,j=1,2,…,na_ij∈P,i,j=1,2,…,nai​j∈P,i,j=1,2,…,n,n个数字x_1,x_2…,x_n的二次齐次多项式。 称为数域P上的一个n元二次型 而这个式子可进一步可写成： 由于约定二次型中 ，可知xixj=xjxix_i x_j=x_j x_i
矩阵的协方差矩阵证明半正定
10-20
因为协方差矩阵是实对称矩阵，所以我们只需要证明这个矩阵是半正定的就可以了。 协方差矩阵的半正定性可以通过特征分解来证明。具体地，将协方差矩阵分解为特征向量矩阵和特征值矩阵的乘积。因为协方差矩阵是实对称...
协方差矩阵
Xyzx043874的博客
04-02 2206
1.协方差矩阵的格式与意义协方差矩阵为对称半正定矩阵。假定其格式为： Cov=⎡⎣⎢⎢⎢⎢⎢cov11cov21⋮covn1cov12cov22⋮covn2cov13cov23⋮covn3⋯⋯⋱⋯cov1ncov2n⋮covnn⎤⎦⎥⎥⎥⎥⎥Cov= \begin{bmatrix} cov_{11} & cov_{12} & cov_{13} & \cdots & cov_{1n} \
期望 方差 协方差 协方差矩阵 (Expectation Variance Covariance)
Daniel_djf的专栏
12-24 1万+
在学习机器学习的算法时经常会碰到随机变量的数字特征，所以在这里做一个简单的总结。 1、         期望(Expectation) 离散： 其中，f(x)为随机变量x的概率函数，事实上期望就是随机变量的平均数。    连续： 连续情况和离散的类似，只是把求和换成了积分。   求解关于自变量函数的期望的公式如下，其实自变量x的期望是r(x)=x的一个特例。 离散
矩阵理论与应用：Hermite正定与正半定矩阵
最新发布
程序员光剑
07-19 640
矩阵理论与应用：Hermite正定与正半定矩阵 1. 背景介绍 1.1 问题的由来 矩阵理论是现代数学中的一个核心分支，广泛应用于物理、工程、统计、计算机科学等多个领域。在众多矩阵类型中，Hermite正定矩阵和Hermite正半
正定矩阵与半正定矩阵
yzgkh的博客
09-28 3651
正定和半正定这两个词的英文分别为positive definite和positive semi-definite。在考虑矩阵由实数构成的前提下，正定矩阵和半正定矩阵的定义如下：【定义1】给定一个大小为n×n的实对称矩阵A，若对于任意长度为n的非零行向量x，有恒成立，则矩阵A是一个正定矩阵。证明正定矩阵过程利用矩阵乘法再结合定义即可得证。【定义2】给定一个大小为n×n的实对称矩阵A，若对于任意长度为n的非零行向量x，有恒成立，则矩阵A是一个正定矩阵。
协方差矩阵—Hessian矩阵—正定矩阵
红叶谷 wsp_1138886114的博客
07-12 1万+
一、基本概念 1.1 协方差矩阵 及推导 1.2 黑塞矩阵 示例 1.3 正定矩阵定义及性质 1.4 正定矩阵 示例 一、基本概念 1.1 协方差矩阵 及推导 在统计学中用标准差描述样本数据的 “散布度” 公式中之所以除以 n-1 而不是 n, 是因为这样使我们以较少的样本集更好的逼近总体标准差。即统计学上所谓的 “无偏估计”。 协方差矩阵的...
矩阵的正定与半正定
welcome to daijiguo's blog
08-19 5023
矩阵A正定是指,对任意的X≠0恒有X^TAX＞0 矩阵A半正定是指,对任意的X≠0恒有X^TAX≥0 X^T代表X的转置
超全面的协方差矩阵介绍
热门推荐
hustqb的博客
05-16 7万+
阅读本文需要具备一定的线性代数基础，通过本文，你将对协方差矩阵有全面的理解。 ## 定义 **n个随机向量：** $$\mathbf{X}=(X_1,X_2,...,X_n)^T$$ 两个随机向量的协方差： cov[Xi,Xj]=E[(Xi−E[Xi])(Xj−E[Xj])]cov[X_i,X_j]=E[(X_i-E[X_i])(X_j-E[X_j])]cov[Xi​,Xj​]=E[(Xi​−...
主子式大于等于零的矩阵是半正定矩阵的证明方法之一
jiongjiong 的专栏
01-24 1万+
引理1 设集合 S={λi:λi≥0,i∈N+}S = \{ \lambda_i : \lambda_i \ge 0, i \in \mathbb N ^+ \} 记 Λ(k,n)=⎛⎝⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜λ1⋱λk⎞⎠⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟n×n,k,n∈N+,k≤n\Lambda (k, n) = \begin{pmatrix} \lambda_{1} & & & & \\ & \ddots & &
正定矩阵和半正定矩阵
刘明的博客
03-27 6553
实对称矩阵 如果有nnn阶矩阵AAA，其各个元素都为实数，矩阵AAA的转置等于其本身(aij=aji)(aij=aji)(a_{ij}=a_{ji})，则称AAA为实对称矩阵 正定矩阵 假设AAA为nnn阶实对称矩阵，对于任何非零向量XXX，都有XTAX>0XTAX>0X^TAX>0，其中XTXTX^T表示XXX的转置，就称AAA为正定矩阵，称XTAXXTAXX^TAX为正定...
主子式大于等于零的矩阵是半正定矩阵的证明方法之二
jiongjiong 的专栏
01-24 9437
命题 主子式大于等于零的实对称矩阵是半正定矩阵。 即：对于任意的 n∈N+,n \in \mathbb N ^+, 对于任意一个实对称矩阵 An×n,A_{n \times n}, 若它的的任意一个主子式 ≥0,\ge 0, 则 X⊺AX≥0,∀X∈RnX ^ \intercal A X \ge 0, \forall X \in \mathbb R ^n 。 证明 n=1n = 1
评论
添加红包

请填写红包祝福语或标题

个

红包个数最小为10个

元

红包金额最低5元

当前余额3.43元 前往充值 >
需支付：10.00元
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包
实付元
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明：

1.余额是钱包充值的虚拟货币，按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载，可以购买VIP、付费专栏及课程。

余额充值