如何制作打首板的量化策略

打首板，目前大多数都以量化机器人为主，下面就简单介绍一下，一个量化首板机器人的制作过程：
打首板，要解决两个问题：
1.炸板率
2.隔天溢价
第一步：炸板率问题：首先我们先用tushare的数据接口对于所有的股票最近两年的历史数据全部分析一遍，从中挑出炸板率低于70%的股票数据。筛选规则为：如果当日最高价等于涨停价等于收盘价，则正样本+1，如果当日最高价等于涨停价但是高于收盘价，则被认为是炸板，则负样本+1，然后针对每个股票的炸板率进行统计。以000788为例，其股票数据截图如下：

然后讲筛选后的股票加入到股票的自选池中，这些股票被认为是股性比较好的股票。
第二步：溢价率问题：
将炸板率低的股票隔天的中位数，作为我们的交易价格，计算溢价率，将平均溢价率小于1.0%的股票剔除，剩下的就是我们自选池的所有股票了
第三步：交易接口，将股票数据导入量化交易平台中，然后涨停价触发自动挂单，这样子，一个最简单的首板交易系统就算是做好了
后续如果改进的话，可以考虑把大盘指数和情绪因子加进来，大盘好的时候炸板率低，溢价率高，然后把机器学习模型导入进来，可以在9.5%的时候触发自动挂单，直接扫板