机器学习小组知识点40：岭回归（L2）和LASSO（L１）

最新推荐文章于 2023-01-29 19:19:58 发布
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文章标签： 机器学习 正则
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注意：
防止过拟合加正则项，其余完全没啥难的。

参考文献：
http://www.jianshu.com/p/a47c46153326

Eric2016_Lv
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波士顿房价岭回归和lasso回归
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06-12 1007
线性回归算法是机器学习算法中的一个入门算法，简单容易理解，但是传统的线性回归算法有很多缺点，容易过拟合等等。为了克服这种缺点，当前提出增加正则项的方式降低模型的过拟合，提高模型的泛化能力。
机器学习中正则化项L1和L2的直观理解
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03-02 42万+
正则化（Regularization） 机器学习中几乎都可以看到损失函数后面会添加一个额外项，常用的额外项一般有两种，一般英文称作ℓ1ℓ1\ell_1-norm和ℓ2ℓ2\ell_2-norm，中文称作L1正则化和L2正则化，或者L1范数和L2范数。 L1正则化和L2正则化可以看做是损失函数的惩罚项。所谓『惩罚』是指对损失函数中的某些参数做一些限制。对于线性回归模型，使用L1正则化的模型建叫做...
范数正则化L0、L1、L2-岭回归&Lasso回归
陈宸的博客
05-07 1363
目录 一、L0/L1范数 1、分别定义 2、两者关系： 3、参数稀疏的好处 1）特征选择(Feature Selection)： 2）可解释性(Interpretability)： 四、L1（Lasso）、L2（岭回归）范数 五、Lasso算法和岭回归算法区别 1、梯度下降速度 2、模型空间的限制 延伸一：L1&L2正则化一起结合的Elastic Nets效果真的很好...
通俗易懂--岭回归(L2)、lasso回归(L1)、ElasticNet讲解(算法+案例)
weixin_34015566的博客
01-08 1522
1.L2正则化(岭回归) 1.1问题 想要理解什么是正则化，首先我们先来了解上图的方程式。当训练的特征和数据很少时，往往会造成欠拟合的情况，对应的是左边的坐标；而我们想要达到的目的往往是中间的坐标，适当的特征和数据用来训练；但往往现实生活中影响结果的因素是很多的，也就是说会有很多个特征值，所以训练模型的时候往往会造成过拟合的情况，如右边的坐标所示。 1.2公式 以图中的公式为例，往往我们得到的模...
L1正则化方法（lasso）和L2（ridge）正则化方法的区别
王小白的博客
11-21 5131
L1正则化和L2正则化可以看做是损失函数的惩罚项，惩罚就是损失函数中的某些参数做了一些限制 对于线性回归模型，使用 L1 正则化的模型叫做 Lasson 回归，使用 L2 正则化的模型叫做 Ridge 回归（岭回归）。 L1和L2正则化的线性回归： minw12nsamples||Xw−y||22+α||w||1 （式中加号后面一项α||w||1即为L1正则化项） minw12nsample...
两个角度看岭回归 -- 方差扩大 + 2范数惩罚
weixin_30778805的博客
05-17 238
两个角度看岭回归 -- 方差扩大 + 2范数惩罚 ===================== 方差扩大，在这里，你将看到岭的概念 ===================== 在回归分析中最小二乘法是最常用的方法，使用最小二乘法的一个前提是|X'X|不为零，即矩阵X'X非奇异，当所有变量之间有较强的线性相关性时，或者变量之间的数据变化比较小...
岭回归（2范数），套索回归，弹性网络
小王的博客
11-12 444
https://www.cnblogs.com/Belter/p/8536939.html
机器学习复习资料，有自己在网上找到的并且加以自己的总结，很全面，题和知识点的结合
07-02
1. 监督学习：这是机器学习中最常见的一种方法，包括了分类（如逻辑回归、决策树、支持向量机）和回归（如线性回归、岭回归、Lasso回归）。这些模型通过已有的输入-输出对进行训练，以预测新数据的输出。 2. 非监督...
正则化、岭回归与LASSO回归（套索回归）
qq_31267769的博客
06-07 2328
首先补充一些铺垫知识 无偏估计 百度百科：无偏估计是用样本统计量来估计总体参数时的一种无偏推断。估计量的数学期望等于被估计参数的真实值，则称此估计量为被估计参数的无偏估计，即具有无偏性，是一种用于评价估计量优良性的准则。 简单来说，就是对总体样本进行多次采样，求出每次采样的样本均值，根据中心极限定理，这些多次取样的样本均值应该是服从正态分布的，求出这个分布的期望，这个期望等于总体样本的期望，那么这个估计就具有无偏性，就是一种无偏估计，这恰恰是构建回归算法（可以看这篇）的假设函数的基本思想。首先确定
正则化 lasso回归（L1） 岭回归（L2）
weixin_42666153的博客
09-24 297
正则化 lasso回归（L1）岭回归（L2）
L0，L1，L2正则，lasso，岭回归
None_Pan的博客
05-09 962
L0正则： 我们要讨论的第一个规范是L0规范。根据定义，x的L0范数是 严格来说，L0范数实际上不是一个范数。它是基数函数，其定义形式为L0-norm，尽管许多人称其为范数。使用它有点棘手，因为其中存在零次幂和零次方。显然，任何x> 0都将变为1，但是零次幂（尤其是零次幂）的定义问题使这里变得混乱。因此，实际上，大多数数学家和工程师都使用L0-范数的此定义： 那就是向量中非零元素的总数。 例如，向量（0,0）和（0,2）的L0范数为1，因为只有一个非零元素。 L0范数的一个很好的实用示例是当具有两
L1、L2正则化的原理及适用场景
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01-29 4841
L1和L2正则化的适用范围；L1为何比L2更容易获得稀疏解
l1和l2正则
chivalry
04-29 7001
http://freemind.pluskid.org/machine-learning/sparsity-and-some-basics-of-l1-regularization/ Sparsity 是当今机器学习领域中的一个重要话题。John Lafferty 和 Larry Wasserman 在 2006 年的一篇评论中提到： Some current chal
L1和L2正则化（岭回归和LASSO）
海军上将光之翼的博客
03-01 4741
       在上一篇文章中我们写到了L1损失函数和L2损失函数，本文将讲述L1正则化和L2正则化。损失函数和正则化是作用不同的两个部分，我们将在文中对其进行辨析。 L1和L2正则化        假设我们考虑一个回归问题，数据集D
笔记︱范数正则化L0、L1、L2-岭回归&Lasso回归（稀疏与特征工程）
素质云笔记
08-02 2万+
机器学习中的范数规则化之（一）L0、L1与L2范数 博客的学习笔记，对一些要点进行摘录。规则化也有其他名称，比如统计学术中比较多的叫做增加惩罚项；还有现在比较多的正则化。 一、正则化背景 监督机器学习问题无非就是“minimizeyour error while regularizing your parameters”，也就是在规则化参数的同时最小化误差。最小化误差是为
机器学习中的范数规则化之（一）L0、L1与L2范数
modabobo
05-04 8133
机器学习中的范数规则化之（一）L0、L1与L2范数 zouxy09@qq.com http://blog.csdn.net/zouxy09 今天我们聊聊机器学习中出现的非常频繁的问题：过拟合与规则化。我们先简单的来理解下常用的L0、L1、L2和核范数规则化。最后聊下规则化项参数的选择问题。这里因为篇幅比较庞大，为了不吓到大家，我将这个五个部分分成两篇博文。知识有限，以下都是我一些浅显的看法...
【机器学习 sklearn】模型正则化L1-Lasso,L2-Ridge
赖德发的博客
12-11 2485
#coding:utf-8 from __future__ import division import sys reload(sys) sys.setdefaultencoding('utf-8') import time start_time = time.time() import pandas as pd # 输入训练样本的特征以及目标值，分别存储在变量X_train与y_train之中。
六、回归——套索回归 (Lasso Regression)的基本应用
Nicole的博客
06-15 4万+
一、使用场合 与岭回归类似，套索 (Least Absolute Shrinkage and Selection Operator) 也会对回归系数的绝对值添加一个罚值。此外，它能降低偏差并提高线性回归模型的精度。看看下面的等式： 套索回归与岭回归有一点不同，它在惩罚部分使用的是绝对值，而不是平方值。这导致惩罚（即用以约束估计的绝对值之和）值使一些参数估计结果等于零。使用的惩罚值越大，估计...
机器学习基础：线性回归与优化算法解析
这篇机器学习笔记主要涵盖了线性回归及其相关扩展，包括梯度下降法、模型评价指标、岭回归、LASSO回归以及ElasticNet，并介绍了最小二乘法和局部加权线性回归。 1. **线性回归**： 线性回归是一种基本的统计学和...
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