ptrade从零开始学习量化交易第38期【ptrade获取行情信息之get_snapshot - 取行情快照】

本文链接：https://blog.csdn.net/GJ57017_wx/article/details/139520489

PTrade获取行情信息

更加详细的调用方法，后续会慢慢整理。

也可找寻博主历史文章，搜索关键词使用方案，比如本文涉及函数get_snapshot！

感谢关注，咨询免费开通量化回测与获取实盘权限，欢迎和博主联系！

get_snapshot - 取行情快照

get_snapshot(security)

使用场景

该函数仅在交易模块可用

接口说明

该接口用于获取实时行情快照。

注意事项：

无

参数

security：单只股票代码或者多只股票代码组成的列表，必填字段(list[str]/str)；

正常返回一个dict类型数据，包含每只股票代码的行情快照信息，其中key为股票代码，value为对应的快照信息。异常返回空dict，如{}(dict[str:dict[...]])

快照包含以下信息：

amount:持仓量(str:int)；
avg_px:均价
bid_grp:委买档位(第一档包含委托队列（仅L2支持）)(str:dict[int:list[float,int,int,{int:int,...}],int:list[float,int,int]...])；
business_amount:总成交量(str:int)；
business_amount_in:内盘成交量(str:int)；
business_amount_out:外盘成交量(str:int)；
business_balance:总成交额(str:float)；
business_count:成交笔数(str:int)
circulation_amount:流通股本(str:int)；
close_px:今收价(str:float)
current_amount:最近成交量(现手)(str:int)；
down_px:跌停价格(str:float)；
end_trade_date:最后交易日(str:str)
entrust_diff:委差(str:float)；
entrust_rate:委比(str:float)；
high_px:最高价(str:float)；
hsTimeStamp:时间戳(str:float)；
issue_date:上市日期(str:int)；
last_px:最新成交价(str:float)；
low_px:最低价(str:float)；
offer_grp:委卖档位(第一档包含委托队列（仅L2支持）)(str:dict[int:list[float,int,int,{int:int,...}],int:list[float,int,int]...])；
open_px:今开盘价(str:float)；
pb_rate:市净率(str:float)；
pe_rate:动态市盈率(str:float)；
preclose_px:昨收价(str:float)；
prev_settlement:昨结算(str:float)；
px_change_rate:涨跌幅(str:float)；
settlement:结算价(str:float)
start_trade_date:首个交易日(str:float)
tick_size:最小报价单位(str:float)
total_bid_turnover:委买金额(str:int)；
total_bidqty:委买量(str:int)；
total_offer_turnover:委卖金额(str:int)
total_offerqty:委卖量(str:int)；
trade_mins:交易分钟数(str:int)
trade_status:交易状态(str:str)；
turnover_ratio:换手率(str:int)；
up_px:涨停价格(str:float)；
vol_ratio:量比(str:float)；
wavg_px:加权平均价(str:float)；

字段备注:

bid_grp -- 委买档位，{'bid_grp': {1: [价格, 委托量,委托笔数,委托对列{}], 2: [价格, 委托量,委托笔数], 3: [价格, 委托量,委托笔数], 4: [价格, 委托量,委托笔数], 5: [价格, 委托量,委托笔数]}} ；
offer_grp -- 委卖档位，{'offer_grp': {1: [价格, 委托量,委托笔数,委托对列{}], 2: [价格, 委托量,委托笔数], 3: [价格, 委托量,委托笔数], 4: [价格, 委托量,委托笔数], 5: [价格, 委托量,委托笔数]}} ；
total_bid_turnover/total_offer_turnover,委买金额/委卖金额主推数据(tick数据中)不支持(值为0)，仅在线请求中支持；
trade_status -- 交易状态；
- START -- 市场启动(初始化之后，集合竞价前)
- PRETR -- 盘前
- OCALL -- 开始集合竞价
- TRADE -- 交易(连续撮合)
- HALT -- 暂停交易
- SUSP -- 停盘
- BREAK -- 休市
- POSTR -- 盘后
- ENDTR -- 交易结束
- STOPT -- 长期停盘，停盘n天，n>=1
- DELISTED -- 退市
- POSMT -- 盘后交易
- PCALL -- 盘后集合竞价
- INIT -- 盘后固定价格启动前
- ENDPT -- 盘后固定价格闭市阶段
- POSSP -- 盘后固定价格停牌

返回如下:

{'600570.SS': {'offer_grp': {1: [44.47, 3300, 0, {}], 2: [44.48, 2800, 0], 3: [44.49, 3900, 0], 4: [44.5, 17300, 0], 5: [44.51, 1600, 0]}, 'open_px': 44.91, 'pe_rate': 4294573.83, 'pb_rate': 11.42, 'entrust_diff': -100.0, 'entrust_rate': -0.2092, 'total_bidqty': 18900, 'preclose_px': 45.2, 'total_offer_turnover': 0, 'issue_date': 0, 'business_amount_out': 2600706, 'px_change_rate': -1.62, 'turnover_ratio': 0.0042, 'total_bid_turnover': 0, 'vol_ratio': 1.12, 'hsTimeStamp': 20220622102358580, 'amount': 0, 'prev_settlement': 0.0, 'circulation_amount': 1461560480, 'low_px': 44.31, 'down_px': 40.68, 'bid_grp': {1: [44.45, 600, 0, {}], 2: [44.44, 600, 0], 3: [44.43, 8300, 0], 4: [44.42, 9200, 0], 5: [44.41, 200, 0]}, 'business_balance': 274847503.0, 'business_amount': 6161800, 'business_amount_in': 3561094, 'last_px': 44.47, 'total_offerqty': 28900, 'up_px': 49.72, 'wavg_px': 44.6, 'high_px': 45.05, 'trade_status': 'TRADE'}}

示例

def initialize(context):
    g.security = '600570.SS'
    set_universe(g.security)

def handle_data(context, data):
    # 行情快照
    snapshot = get_snapshot(g.security)
    log.info(snapshot)