ptrade从零开始学习量化交易第139期【ptrade集合竞价追涨停策略示例】

GJ57017_wx

于 2024-09-12 10:59:51 发布

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文章标签：学习算法区块链数据库金融 python

本文链接：https://blog.csdn.net/GJ57017_wx/article/details/142169635

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策略示例

Python编程

更加详细的调用方法，后续会慢慢整理。

也可找寻博主历史文章，搜索关键词使用方案，比如本文涉及策略示例！

集合竞价追涨停策略

def initialize(context):
    # 初始化此策略
    # 设置我们要操作的股票池, 这里我们只操作一支股票
    g.security = '600570.SS'
    set_universe(g.security)
    #每天9:23分运行集合竞价处理函数
    run_daily(context, aggregate_auction_func, time='9:23')  

def aggregate_auction_func(context):
    stock = g.security
    #最新价
    snapshot = get_snapshot(stock)
    price = snapshot[stock]['last_px']
    #涨停价
    up_limit = snapshot[stock]['up_px']
    #如果最新价不小于涨停价，买入
    if float(price) >= float(up_limit):
        order(g.security, 100, limit_price=up_limit)
    
def handle_data(context, data):
    pass