理解偏差（Bias）和方差（Variance）

最新推荐文章于 2021-08-24 18:31:06 发布
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分类专栏： 机器学习 文章标签： 机器学习 数据挖掘
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我们分别从定义、图形和数学上来理解偏差（Bias）和方差（Variance）这两个概念。定义和公式符号 测试样本 训练集 在数据集中的标记 的真实标记 训练集上学得模型在上的预测输出 学习算法的期望预测 偏差（Bias）度量了学习算法的期望预测与真实结果的偏离程度，刻画的是学习算法本身的拟合能力。 ...
摘要由CSDN通过智能技术生成

 

1. 定义和公式[1]

  • 符号
x 测试样本
D 训练集
y_D x在数据集中的标记（人工标记）
y
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GinGinXia
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专栏目录
机器学习笔记——偏差vs方差
gyc的博客
10-07 686
（参考菜菜的sklearn课程） 一个集成模型在一个数据集上的泛化误差E(f;D)，由方差（var）、偏差（bais）和噪声共同决定： 对于上图： 红色点集成算法中的每个基评估器产生的预测值； 红色虚线代表这些预测值的平均值； 蓝色实线代表数据的真实值。 偏差：模型预测值与真实值之间的差异，即：红色点到蓝色实线的距离。在集成算法中，每个基评估器都会产生自己的偏差，集成评估器的偏差是基评估器偏差的均值。模型越精准，偏差越低。 方差：模型预测值与预测值的平均值之间的差异。即：红色点到红色虚线之间的距离，以此
通俗易懂方差（Variance）和偏差（Bias）
热门推荐
weiyaner的博客
11-19 2万+
看了沐神的讲解，恍然大悟，b站可以不刷，但沐神一定要看。 在统计模型中，通过方差和偏差来衡量一个模型。 1 方差和偏差的概念 偏差（Bias）：预测值和真实值之间的误差 方差（Variance）：预测值之间的离散程度，也就是离其期望值的距离。方差越大，数据的分布越分散。 2 均方误差（Mean-Square error，MSE） 在统计模型评价中时，评价一个点估计的坏时，通常使用点估计y^\hat{y}y^​和参数真值yyy的距离，最常用的函数是距离的平方，由于估计量y^\hat{y}y^​具有随机性，
方差和偏差的区别
迷路剑客个人博客
02-22 2万+
方差和偏差的区别 转载声明 本文大量内容系转载自以下文章，有删改，并参考其他文档资料加入了一些内容： 方差和偏差的区别 作者：blcblc 出处：CNBLOGS 0x01 偏差方差与射击敌人 想象你开着一架黑鹰直升机，得到命令攻击地面上一只敌军部队，于是你连打数十梭子，结果有一下几种情况: 子弹基本上都打在队伍经过的一棵树上了，连在那棵树旁边等兔子的人都毫发无损，这就是方差小（子弹打得很集中...
方差及偏差理论
weixin_45336299的博客
03-22 615
Task 3 模型的优化1.1、方差与偏差理论1.2、优化方法1.2.1、特征提取1.2.2、最优子集的选择（逐步回归）1.2.3、压缩估计（正则化）1.2.4、数据降维 1.1、方差与偏差理论 方差：用不同的数据集去估计fff时，估计函数的改变量。举个例子：我们想要建立一个线性回归模型，可以通过输入中国人身高去预测我们的体重。但是显然我们没有办法把全中国13亿人做一次人口普查，拿到13亿人的身高体重去建立模型。我们能做的就是从13亿中抽1000个样本进行建模，我们对这个抽样的过程重复100遍，就会得到10
偏差（Bias）与方差（Variance）
qq_36302589的博客
10-16 1519
版权声明：本文为博主原创文章，遵循 CC 4.0 BY-SA 版权协议，转载请附上原文出处链接和本...
偏差和方差有什么区别
风吟
05-11 3172
解释一 **偏差：**描述的是预测值（估计值）的期望与真实值之间的差距。偏差越大，越偏离真实数据，如下图第二行所示。 **方差：**描述的是预测值的变化范围，离散程度，也就是离其期望值的距离。方差越大，数据的分布越分散，如下图右列所示。 参考：Understanding the Bias-Variance Tradeoff 解释二 Bias：误差，对象是单个模型，期望输出与真实标记的差别 Variance：方差，对象是多个模型 从同一个数据集中，用科学的采样方法得到几个不同的子训练集，用这些训练集训练得到
bias-variance.pdf
08-18
在机器学习领域，bias和variance是两个至关重要的概念，它们可以帮助我们理解模型的过拟合和欠拟合问题。过拟合是指模型在训练数据上表现很好，但在新的、未见过的数据上表现糟糕；而欠拟合则是模型无法有效地捕捉...
【图解例说机器学习】模型选择：偏差与方差 (Bias vs. Variance)
12-21
机器学习的过程大致分为三步：1）模型假设，比如我们假设模型是线性回归，还是多项式回归，以及其阶数的选择；2）误差函数定义，比如我们假设误差函数是均方误差，还是交叉熵；3）参数求解，比如使用正规方程，还是...
39. 高bias和高variance问题1
08-03
在机器学习领域，模型的性能往往受到两种主要问题的影响，即高偏差（High Bias）和高方差（High Variance）。这两个概念是理解和优化模型的关键因素。 **高偏差（High Bias）**指的是模型过于简单，无法捕捉数据...
偏置方差分解推导
02-05
在机器学习领域，模型的性能往往受到两个关键因素的影响：偏置（Bias）和方差（Variance）。偏置衡量的是模型的预测能力与真实值之间的平均差异，它反映了模型的简化程度，即模型是否过于简单，无法捕捉数据中的复杂...
R语言模拟：模型误差分解.rar_分解_模型误差分解；偏差与方差；R语言
09-15
模型误差通常由两部分组成：偏差（Bias）和方差（Variance）。本教程将通过R语言深入探讨这两个概念，并演示如何进行模型误差的分解。 **偏差（Bias）**： 偏差是指模型在训练集上的预测值与真实值之间的平均差异。...
TREC参与系统的广义偏差-方差评估
03-06
我们还提出了广义偏差方差度量，在此基础上，对TREC临时跟踪（1993-1999）和Web跟踪（2010-2012）的参与系统进行了有效性-稳定性权衡的系统和定量评估。 。 我们观察到明显的有效性-稳定性权衡，并且这种趋势在最近...
Regression-and-Bias-Variance:执行多项式回归并分析过度拟合
03-20
通过这个项目，我们可以深入理解过度拟合的机制，并学会如何通过选择合适的模型复杂度来平衡偏差和方差，从而提高模型的泛化能力。这在实际应用中是非常重要的，因为我们的目标不仅仅是让模型在已知数据上表现良好，...
基于python计算滚动方差(标准差)talib和pd.rolling函数差异详解
09-16
在Python编程环境中，计算时间序列数据的滚动方差（Rolling Variance）和滚动标准差（Rolling Standard Deviation）是...在实际应用中，了解并掌握这些差异，可以帮助我们更准确地分析和理解时间序列数据的波动情况。
方差和偏差的关系
Jiashilin
09-10 3231
目录 介绍： 关系图 偏差方差与打靶 介绍： 偏差. 偏差度量了学习算法的期望预测与真实结果的偏离程度, 即刻画了学习算法本身的拟合能力。偏差平方公式： 方差. 方差度量了同样大小的训练集的变动所导致的学习性能的变化, 即刻画了数据扰动所造成的影响 。 f(x;D)为期望预测，也就是针对不同数据集 D, f 对 x 的预测值取其期望。那么使用样本...
机器学习中Bias（偏差）和Variance（方差）
Microstrong
04-05 2353
先占个坑吧！慢慢补！
偏差和方差详解
weixin_37817275的博客
08-24 456
偏差与方差的含义 引入概念 训练集 DDD，首先我们需要理解， 首先方差是针对不同 期望预测， 学习算法的预测误差（泛化误差）可以被分解为偏差和方差和噪声的和。 Bias的对象是单个模型，是期望输出与真实标记的差别。它描述了模型对本训练集的拟合程度。 Var是 ...
偏差和方差的区别
marho
01-22 2215
偏差：描述的是预测值（估计值）的期望与真实值之间的差距。偏差越大，越偏离真实数据，如下图第二行所示。 方差：描述的是预测值的变化范围，离散程度，也就是离其期望值的距离。方差越大，数据的分布越分散，如下图右列所示。
请阐述 Bias Variance Dilemma (偏差方差困境)，并写出把测试误差分解为偏差和方差之和的推导过程。
最新发布
06-07
Bias Variance Dilemma，即偏差方差困境，是机器学习中的一个重要概念。在训练模型时，我们希望模型能够很好地拟合训练数据，同时也要具有很好的泛化能力，即能够对未见过的数据进行准确的预测。但是，在实际应用中，模型可能会出现两种问题，即偏差和方差。偏差指的是模型对训练数据的拟合程度不够好，无法很好地捕捉数据中的关系。而方差则指的是模型过度拟合了训练数据，导致对未见过的数据的预测准确度下降。 为了更好地理解偏差和方差，我们可以将测试误差分解为偏差和方差之和的形式： $Error(x) = Bias^2(x) + Variance(x) + \epsilon$ 其中，$Error(x)$ 表示在输入为 $x$ 时的测试误差，$Bias(x)$ 表示模型预测结果与真实结果之间的偏差，$Variance(x)$ 表示模型预测结果的方差，$\epsilon$ 表示噪声的影响。 推导过程如下： 首先，我们有一个真实的数据分布 $y=f(x)+\epsilon$，其中 $f(x)$ 表示真实的关系，$\epsilon$ 表示噪声。 假设我们使用一个模型 $h(x)$ 来拟合真实的数据分布，那么预测结果为 $\hat{y}=h(x)$。 预测结果与真实结果之间的误差为： $Err(x) = \hat{y} - y = h(x) - f(x) - \epsilon$ 对上式进行求平方，并对误差取期望，得到： $E[(Err(x))^2] = E[(h(x)-f(x)-\epsilon)^2]$ 将上式展开，得到： $E[(Err(x))^2] = E[h(x)^2] + E[f(x)^2] + E[\epsilon^2] - 2E[h(x)f(x)] - 2E[h(x)\epsilon] + 2E[f(x)\epsilon]$ 根据方差和协方差的定义，可以将上式进一步拆分为： $E[(Err(x))^2] = [E[h(x)] - f(x)]^2 + E[h(x)^2] - [E[h(x)] - f(x)]^2 + E[\epsilon^2]$ $+ 2[E[h(x)f(x)] - E[h(x)]f(x)] - 2[E[h(x)\epsilon] - E[h(x)]E[\epsilon]] + 2[E[f(x)\epsilon] - f(x)E[\epsilon]]$ 整理后，得到： $E[(Err(x))^2] = Bias^2[x] + Variance[x] + \epsilon$ 其中，$Bias[x] = E[h(x)] - f(x)$ 表示偏差，$Variance[x] = E[h(x)^2] - E[h(x)]^2$ 表示方差，$\epsilon$ 表示噪声。 从上式可以看出，测试误差可以分解为偏差、方差和噪声三部分。偏差和方差之间存在一种权衡关系，即减小偏差会增加方差，减小方差会增加偏差。因此，我们需要在偏差和方差之间寻求一个平衡，以获得更好的泛化能力。
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