Eviews：计算金融市场波动率（GARCH）

hellolijunshy

已于 2022-05-14 15:18:46 修改

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分类专栏： SPSS与Eview 文章标签： Eviews

于 2022-05-14 11:12:20 首次发布

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金融市场数据

GARCH 的条件方差当作波动率

具体过程可以关注这个（本人已收藏）：

可以参考陈强《高级计量经济系及stata应用》第二版，里面stata做ARCH和GARCH的代码和例子。

具体可以关注这个视频讲解（本人已收藏）：

一、首先对金融市场数据进行检验

第一步导入数据。在第一栏File中选择import→import from file命令，把文件夹中的Excel文档导入进Eviews，可选择需要的行与列，完成数据导入。
第二步进行描述性统计。导入数据后，选中并打开相应的序列，点击view→Descriptive Statistics&Tests→Histogram and Stats，即可得到描述性统计量。
第三步进行平稳性检验。打开相应的序列，点击view→Unit Root Test，在弹出的框中选择Test type为Augmented Dickey-Fuller, Test for unit root in 选择Level，Include in test equation选择Intercept，若结果原始数据非平稳，则对序列取对数差分后重新以上步骤，实现数据的平稳。注意：ADF检验的原假设是存在单位根，只要这个统计值是小于1%水平下的数字就可以极显著的拒绝原假设，认为数据平稳。即拒绝原假设才能说明序列平稳。 ADF检验的原假设为 ,即当拒绝原假设,表明序列不存在单位根,为平稳性时间序列;不拒绝原假设,表明序列存在单位根,为非平稳性时间序列。
第四步进行ARCH-LM检验。在各个序列的自回归窗口（先回归）分别做以下步骤，View→Residual Diagnostics→Heteroskedasticity Tests，选择ARCH，得到结果。如果ARCH-LM统计量的概率小于0.05，则拒绝没有ARCH效应的原假设。