FRM模型三：GARCH预测波动率

最新推荐文章于 2024-02-26 23:07:26 发布
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分类专栏： python for frm 文章标签： python 金融
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本文介绍了FRM系列的第三个模型——GARCH，用于预测金融数据的波动率，强调了GARCH模型在处理波动率聚集效应上的优势。通过四个步骤详细展示了如何导入数据、计算波动率、检验序列适配性和建立GARCH（1,1）模型的过程。" 99826076,7650585,Scrapy框架实践：爬取图书信息,"['scrapy', '爬虫开发', '数据抓取', 'Python爬虫', 'web scraping']
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FRM系列的第三个模型：GARCH

FRM系列的第三个模式是来自1级Book4中市场风险一章估计波动率的模型。由于金融数据波动率不是恒定不变的，会出现聚集效应。因此在预测波动率时，需要用更加复杂的统计模型进行建模。GARCH模型的优势在于能够很好描述这种波动率集聚现象。

GARCH模型介绍

以GARCH（1,1）为例，表达式如下：
σ n 2 = γ V L + σ r n − 1 2 + β σ n − 1 2 \sigma_n^{2} =\gamma V_L+\sigma r_{n-1}^{2}+\beta \sigma_{n-1}^{2} σn2​=γVL​

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stonesssssss
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专栏目录
的garch预测_精品细读|基于隐含波动率、已实现波动率和GARCH模型波动率的预测...
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这是“高频数据”第130篇推送编辑:张莉(西南交通大学数学学院)审稿:唐瑜穗(西南交通大学经济管理学院)仅用于学术交流，原本版权归原作者和原发刊所有导读contents在金融市场发展中，波动率预测显得尤为重要。传统波动率预测使用Engle(2002)提出的GARCH模型，后面衍生了相关GARCH族模型，不过他们都只能使用非高频数据。日数据及更低频数据会损失掉日内交易信息，随着信息技术发展...
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FRM模型六：EWMA模型
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