《量化投资:以python为工具》第五部分笔记
先来画k线图,要注意finance模块已经从matplotlib库中去除,现在要用mpl_finance库,单独安装。
其中有candlestick_ohlc函数,用来画k线图或者叫蜡烛图。函数接受的日期格式是浮点类型,接受的数据格式是列表型,要进行相应的转换,详见github库里本章的代码。
下面尝试几个跟指标有关的交易策略。
1.动量交易策略
即股价上涨或下跌的惯性。
计算方法有作差法,即今天的价格减去一段时间间隔以前的价格。
动量m = Pt - Pt-m
计算万科的5日动量,作图
动量交易策略:动量大于0,买入,动量小于0,卖出。
计算策略的胜率,画出直方图。
胜率大于0.5,但