【机器学习】鲁棒（健壮）回归-Theil-Sen估计（Theil-Sen Estimator）

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已于 2025-01-16 15:52:54 修改

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分类专栏：机器学习文章标签：机器学习回归人工智能

于 2025-01-16 15:38:01 首次发布

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Theil-Sen估计

Theil-Sen估计是一种用于线性回归的非参数方法，其优点是对离群点具有鲁棒性。它通过计算数据点之间所有可能斜率的中位数来估计回归线的斜率，随后使用这些斜率估算截距。

核心思想

斜率估计：对于给定的一组数据点 $(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_n, y_n)$ ，Theil-Sen 方法计算每对数据点之间的斜率：
$m_{ij} = \frac{y_j - y_i}{x_j - x_i}, \quad \text{for } 1 \leq i < j \leq n, \, x_j \neq x_i$
斜率 m 的估计值为这些 $m_{ij}$ 的中位数：

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