【漫话机器学习系列】062.向前逐步选择法（Forward Stepwise Selection）

向前逐步选择法（Forward Stepwise Selection）

1. 什么是向前逐步选择法？

向前逐步选择法是一种特征选择（Feature Selection）算法，主要用于模型构建时，从一组候选特征中逐步选择对模型性能影响最大的特征。
通过迭代的方式，逐步向模型中添加特征，直到模型达到预期的性能或满足某些停止准则。

---

2. 目标

• 简化模型：减少特征数量，提升模型的可解释性。
• 提升性能：剔除冗余或无关特征，避免过拟合，提高模型的泛化能力。
• 高效计算：减少特征数量，降低模型计算复杂度。

---

3. 工作原理

1. 初始化：

   • 开始时模型为空，即没有任何特征。
   • 定义目标函数（例如AIC、BIC、R方、交叉验证误差等）来衡量模型性能。

2. 逐步选择特征：

   • 每次迭代，从剩余候选特征中选择一个对当前模型性能提升最大的特征。
   • 将该特征加入模型。

3. 重复迭代：