本文对比了四个主流的Python量化投资框架——Backtrader、Zipline、聚宽和米筐，详细介绍了它们的特点、使用示例，并分析了各自的优势，为量化交易策略的开发和测试提供了参考。
量化投资框架是实施和测试量化交易策略的关键工具。在市场上有许多流行的量化投资框架可供选择，本文将对Backtrader、Zipline、聚宽和米筐这四个框架进行比较，并提供相应的源代码示例。
- Backtrader:
Backtrader是一个功能强大且灵活的Python量化交易框架，它提供了广泛的功能和工具来开发、测试和执行量化交易策略。以下是一个简单的Backtrader示例，演示如何创建一个简单的均线策略：
from datetime import datetime
import backtrader as bt
class MyStrategy(bt.Strategy):
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