【python量化框架】国内外的python量化回测框架亮点[FREE]

最新推荐文章于 2025-03-30 20:23:09 发布

Xueqiualltick

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文章标签： python 大数据业界资讯算法数据结构

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在进行量化策略开发时，策略回测是一个关键步骤。虽然市面上存在许多量化回测平台，如三大矿（聚宽、米筐、优矿）等，但使用这些平台可能会遇到一些限制，例如无法深入了解回测过程、无法使用本地数据进行测试，以及策略安全性等问题。因此，除了自行搭建回测框架外，还可以考虑使用一些流行的基于Python开发的量化回测框架。以下是一些国内外知名的量化回测框架：

### Zipline
Zipline是由美国量化策略平台Quantopian开发和维护的，Quantopian的回测引擎也基于Zipline。此外，国内的聚宽、米筐、优矿等平台的回测引擎同样基于Zipline。Zipline是一个事件驱动的回测框架，具有完整的文档和活跃的社区。对于关注美股交易的用户来说，Zipline是一个不错的选择。然而，Zipline默认不支持A股数据，需要用户自行添加本地化数据进行回测。

**官方教程**：[Zipline Beginner Tutorial](https://www.zipline.io/beginner-tutorial)
**中文教程**：[Gitbook Zipline 中文教程](https://rainx.gitbooks.io/-zipline/content/)

### PyAlgoTrade
PyAlgoTrade也是一个事件驱动的回测框架，虽然名气不如Zipline，但它提供了完善的社区支持和详尽的文档。PyAlgoTrade在运行速度和灵活性方面据说优于Zipline，但不支持Pandas。

**官方教程**：[PyAlgoTrade Tutorial](http://gbeced.github.io/pyalgotrade/docs/v0.20/html/tutorial.html)

### BackTrader
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