量化投资框架：比较backtrader、zipline、聚宽和米筐

在量化投资领域，选择一个适合自己的框架对于构建和执行策略至关重要。本文将比较四个常见的量化投资框架：backtrader、zipline、聚宽和米筐，并介绍它们的特点和源代码示例。

1. backtrader:
   backtrader是一个功能强大且易于使用的Python框架，用于开发和执行量化交易策略。它提供了广泛的功能，包括数据回测、交易执行和风险管理等。backtrader的代码简洁清晰，易于理解和扩展。以下是一个backtrader框架的示例代码：

import backtrader as bt

class MyStrategy(bt.Strategy):
    def __init__(self):
        self.sma = bt.indicators.SimpleMovingAverage(self.data)

    def next(self):
        if self.data.close > self.sma:
            self.buy()
        elif self.data.close < self.sma:
            self.sell()

cerebro = bt.Cerebro()
cerebro.addstrategy(MyStrategy)
data = bt.feeds.YahooFinanceData(dataname='AAPL', fromdate=datetime(2010, 1, 1),