偏度和峰度的计算

 

目录

• 偏度(skewness)和峰度(kurtosis)：
• 偏度的定义：
• 样本偏度的计算方法：
• 峰度的定义：
• 样本的峰度计算方法：
• python使用pandas来计算偏度和峰度

正文

偏度(skewness)和峰度(kurtosis)：

  偏度能够反应分布的对称情况，右偏（也叫正偏），在图像上表现为数据右边脱了一个长长的尾巴，这时大多数值分布在左侧，有一小部分值分布在右侧。

  峰度反应的是图像的尖锐程度：峰度越大，表现在图像上面是中心点越尖锐。在相同方差的情况下，中间一大部分的值方差都很小，为了达到和正太分布方差相同的目的，必须有一些值离中心点越远，所以这就是所说的“厚尾”，反应的是异常点增多这一现象。

偏度的定义：

样本X的偏度为样本的三阶标准矩

其中μ μ 是均值，δ δ 为标准差，E是均值操作。μ 3  μ3 是三阶中心距，κ t  κt 是t th  tth 累积量

 

偏度可以由三阶原点矩来进行表示：

 

样本偏度的计算方法：

一个容量为n的数据，一个典型的偏度计算方法如下：

其中x ¯  x¯ 为样本的均值（和μ μ 的区别是，μ μ 是整体的均值，x ¯  x¯ 为样本的均值）。s是样本的标准差，m 3  m3 是样本的3阶中心距。

另外一种定义如下：

k 3  k3 是三阶累积量κ 3  κ3 的唯一对称无偏估计(unique symmetric unbiased estimator)（k 3  k3 和 κ 3  κ3 写法不一样）。k 2 =s 2  k2=s2 是二阶累积量的对称无偏估计。

大多数软件当中使用G 1  G1 来计算skew，如Excel，Minitab，SAS和SPSS。

峰度的定义：

  峰度定义为四阶标准矩，可以看出来和上面偏度的定义非常的像，只不过前者是三阶的。

样本的峰度计算方法：

 

样本的峰度还可以这样计算：

 

其中k 4  k4 是四阶累积量的唯一对称无偏估计，k 2  k2 是二阶累积量的无偏估计（等同于样本方差），m 4  m4 是样本四阶平均距，m 2  m2 是样本二阶平均距。

同样，大多数程序都是采用G 2  G2 来计算峰度。

python使用pandas来计算偏度和峰度

import pandas as pd
x = [53, 61, 49, 66, 78, 47]
s = pd.Series(x)
print(s.skew())
print(s.kurt())

它是用上面的G 1  G1 来计算偏度  G 2  G2 来计算峰度，结果如下：

0.7826325504212567
-0.2631655441038463